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## 배경 "전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라 전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다. ## 파라미터 소스 단일화 - 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인 config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%). - DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신 (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등) ## 백테스트를 실전 로직에 정합 - calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트 `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향 - 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치 - us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명) - backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4) ## 리스크 가드 복원 - 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로 - 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다) - 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동 - MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용) - 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정 ## 죽은 코드 제거 (2,695줄) - short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지 - app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은 korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건) ## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명) - indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00 - sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0 - 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교) ## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단) - 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이 close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로 바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤 참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다. - backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단. 예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게), 클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제 - 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed) ## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증) - range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선 - check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%) ## 문서 - CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약, §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거, §8.5 미해결 19항목 - 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 🔍 자동매매 점검 리포트
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## 📋 체크리스트
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### 1. ⏰ 장 운영 시간
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**현재 상황:**
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- 오늘: 2026년 2월 5일 (수요일)
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- 한국 주식시장 정규 장시간: 09:00 ~ 15:30
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- **문제:** 현재 시각이 장 마감 이후라면 자동매매가 중단됩니다
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**확인 방법:**
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```python
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# 코드에서 확인
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from app.core.market_schedule import is_market_open
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print(is_market_open()) # False이면 장 마감
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```
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**해결책:**
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- 장 시간(09:00~15:30) 내에 다시 확인
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- 테스트 목적이라면 `market_schedule.py`에서 시간 체크 임시 비활성화
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### 2. ⚙️ AUTO_TRADE_ENABLED 설정
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**현재 설정:** `config.py`에 `AUTO_TRADE_ENABLED = True`로 설정되어 있음
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**확인 필요:**
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- `.env` 파일에서 `AUTO_TRADE_ENABLED=False`로 덮어쓰고 있는지 확인
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- 환경 변수가 코드 기본값을 오버라이드할 수 있음
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**확인 방법:**
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```bash
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docker exec autostock-backend env | grep AUTO_TRADE
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```
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**해결책:**
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- `.env` 파일 확인 및 수정
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- 또는 config.py에서 명시적으로 True 설정
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### 3. 🔑 KIS API 인증 정보
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**필수 설정:**
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- `KIS_APP_KEY` (앱 키)
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- `KIS_APP_SECRET` (앱 시크릿)
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- `KIS_ACCOUNT_NO` (계좌번호)
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**확인 방법:**
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```bash
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docker exec autostock-backend env | grep KIS_
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```
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**문제:**
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- API 키가 없으면 주문 실행 불가
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- 모의투자와 실투자 URL이 다름
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**해결책:**
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- `.env` 파일에 올바른 KIS API 정보 입력
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- 모의투자: `https://openapivts.koreainvestment.com:29443`
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- 실투자: `https://openapi.koreainvestment.com:9443`
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### 4. 📊 추천 종목 존재 여부
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**자동매매 실행 조건:**
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1. 장이 열려 있어야 함
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2. AUTO_TRADE_ENABLED = True
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3. **추천 종목 리스트에 매수 신호가 있어야 함**
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**코드 로직:**
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```python
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rec = await get_rule_based_recommendations_realtime()
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if rec and rec.get("recommendations_by_rule"):
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# 자동매매 실행
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else:
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logger.info("⏭️ Auto-trade skipped: no recommendations matched rules")
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```
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**확인 방법:**
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```bash
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curl http://localhost:8090/api/v1/recommendations/rule-based
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```
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**문제 가능성:**
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- RSI, 스토캐스틱 등 기술적 지표가 매수 조건을 만족하는 종목이 없음
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- TREND_FILTER_ENABLED=True인 경우 상승 추세 종목만 선택 (현재는 False)
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### 5. 💾 데이터베이스 연결
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**확인 항목:**
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- PostgreSQL 컨테이너 실행 중
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- 테이블 생성 완료 (portfolio, trade_history 등)
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**확인 방법:**
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```bash
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docker ps | grep postgres
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docker exec autostock-postgres psql -U autostock -d autostock_db -c "SELECT COUNT(*) FROM portfolio;"
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```
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### 6. 🔄 스케줄러 동작 여부
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**백엔드 로그 확인:**
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```bash
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docker logs autostock-backend 2>&1 | grep "Auto-trade scheduler"
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docker logs autostock-backend 2>&1 | grep "Market is closed"
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docker logs autostock-backend 2>&1 | grep "Starting real-time analysis"
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```
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**기대 로그:**
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- 장 중: "⏱️ Auto-trade scheduler started (every 60s)"
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- 장 중: "🔄 Starting real-time analysis cycle..."
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- 장 마감: "💤 Market is closed. Skipping auto-trade cycle. Next check in 30 minutes."
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## 🎯 가장 가능성 높은 원인
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### 1순위: 장 마감 시간
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- **증상:** 15:30 이후에는 자동매매가 중단됨
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- **해결:** 다음 거래일 09:00~15:30에 다시 확인
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### 2순위: 매수 조건 미충족
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- **증상:** 추천 종목 리스트가 비어있음
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- **원인:**
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- 현재 시장 상황에서 RSI < 40 또는 Stochastic < 30 조건을 만족하는 종목 없음
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- 모든 종목이 과매수 상태이거나 중립 구간
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- **해결:**
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- 매수 조건 완화 (RSI < 50, Stochastic < 40 등)
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- 또는 시장이 조정 받을 때까지 대기
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### 3순위: KIS API 인증 문제
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- **증상:** API 호출 시 401/403 에러
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- **해결:** .env 파일에 올바른 API 키 설정
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## ✅ 즉시 확인할 사항
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1. **현재 시각 확인**
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```bash
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TZ='Asia/Seoul' date '+%H:%M'
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```
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- 09:00 ~ 15:30 범위 내인가?
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2. **백엔드 컨테이너 상태**
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```bash
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docker ps | grep backend
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```
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- "Up" 상태인가?
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3. **최근 로그 확인**
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```bash
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docker logs autostock-backend --tail 50
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```
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- 에러 메시지가 있는가?
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- "Market is closed" 메시지가 있는가?
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4. **추천 종목 API 테스트**
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```bash
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curl http://localhost:8090/api/v1/recommendations/rule-based
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```
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- 종목 리스트가 반환되는가?
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## 🔧 임시 테스트 방법 (개발 환경)
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장 시간 체크를 임시로 비활성화하여 테스트:
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```python
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# backend/app/core/market_schedule.py 수정
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def is_market_open() -> bool:
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return True # 임시로 항상 True 반환 (테스트용)
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```
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**주의:** 실제 운영 환경에서는 절대 사용 금지!
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