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스윙이 이미 47%라 신규 매수가 swing_capital_cap 에 막혀(오늘 60건) 표본이 쌓이지 않았다. - SWING_MAX_CAPITAL_RATIO 0.50 → 0.70 - DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.50 → 0.30, DAY_TRADE_MAX_POSITIONS 8 → 5 (5×6%=30%) - 두 상한의 합이 100%를 넘지 않는지 테스트로 고정 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 자동 주식 매매 시스템 — Claude 가이드
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> 모든 코드 수정·분석은 이 문서의 규칙을 엄격히 준수할 것.
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## 1. 스택 & 환경
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- **백엔드**: Python 3.11 / FastAPI / SQLAlchemy 2.0(Async) / PostgreSQL 15 / Redis 7 / RabbitMQ 3
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- **프론트**: React 18 / TypeScript / Vite / Recharts / Lightweight Charts
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- **인프라·ML**: Docker Compose, Nginx, Alembic / PyTorch, LightGBM, scikit-learn
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- **연동**: 한국투자증권(KIS) REST·WebSocket, MCP 서버(stdio) / AI 계층: `AI_PROVIDER`=claude|gemini
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- **주요 .env**: `KIS_MODE`(virtual|real), `TOKEN_SAVE_MODE`(JSON 압축+차트 30일 제한), `AUTO_TRADE_ENABLED`, `US_TRADING_ENABLED`
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- **배포**: 코드 수정 후 `docker compose up -d --build`(옛 이미지 재사용 방지) — **스키마(모델) 변경 시 반드시 `alembic upgrade head`를 이미지 기동보다 먼저 실행**(`create_all`은 기존 테이블에 컬럼을 추가하지 않음, H1).
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## 2. 구조 (`backend/app/`)
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- `api/endpoints/` — 20개 모듈 (portfolio, market_data, trades, day_trading, backtest 등)
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- `core/` — config(설정), database, security(require_api_key), json_helpers(_dumps), market_schedule
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- `models/models.py` — Portfolio, TradeHistory, ActiveTrade, StockAnalysis, StockBan 등
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- `realtime/` — websocket_client, event_handler / `strategy/` — base_strategy, strategy_manager
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- `services/` 전략: mean_reversion_strategy(§6), short_term_strategy(§7.2), day_trading_strategy(§7.3), kosdaq_scanner(§7.1), us_stock_strategy
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- `services/daytrading/`·`services/swing/` — entry_service, exit_service, position_manager, scheduler
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- `services/` 핵심: trade_executor(매매엔진: 매수/매도/체결확인/슬리피지), db_worker(비동기 DB워커), mdd_manager·loss_tracker·correlation_filter(리스크), korea_investment_api·kis_realtime_stream·naver_finance(데이터), feature_engineering·ml_ensemble·technical_indicators(분석)
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- `mcp-server/` — stdio_server, auto_trade_claude, claude_client, gemini_client, trade_monitor, risk_validator, mcp_tools
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- 배치(`backend/`) — batch_daily_analysis, batch_intraday_analysis, train_ensemble, collect_krx_data
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## 3. 아키텍처 원칙 (필수)
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1. **실시간 계층 DB I/O 절대 금지** — API 콜백·웹소켓·실시간 스케줄러에서 `AsyncSessionLocal()`/`commit()` 호출 금지.
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2. **모든 DB 쓰기는 `db_worker.py`의 `db_task_queue` 경유** (실패 시 지수 백오프 1→2→4초, 최대 3회 재시도). 예외: `sync_portfolio()`만 단일 트랜잭션 필요로 엔드포인트 직접 DB 접근 허용. auth/credentials/bootstrap 시드(회원가입·로그인, `user_kis_credentials` 등록/삭제, 앱 기동 시 관리자·자격증명 시드)도 단일 트랜잭션 직접 접근 허용 — 실시간 계층(콜백·스케줄러) 아님.
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3. 지원 task: insert_trade_history, update_trade_history(+_by_order_id), upsert_stock_analysis, bulk_upsert_stock_analysis, upsert_stock_ban, upsert_portfolio, upsert_active_trade, close_active_trade, insert_trade_journal, log_mcp_deny
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4. **동시성**: trade_executor `_order_semaphores`(종목별 동시 주문 방지) / Redis 분산 락(워커 간 동시 매도 방지) / loss_tracker·mdd_manager `asyncio.Lock`. 동시 접근 경로에서는 `is_banned_safe()`, `record_trade_result_safe()` 사용.
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## 4. 코딩 규칙
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- **기존 함수/클래스 시그니처 변경 금지** → 새 전략은 `_v2`/`_v3`, 동기→비동기 확장은 `_safe` 접미사의 새 메서드.
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- JSON은 `json.dumps` 금지, `core.json_helpers._dumps()` 사용.
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- 쓰기/삭제 엔드포인트에 `Depends(require_api_key)` 필수. 외부 API 호출 `verify=True` 유지(KIS 포함). `SECRET_KEY` 64자+ 랜덤.
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- 프롬프트는 토큰 최소화, 컴팩트 포맷.
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## 5. 리스크 규칙
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### 5.1 사이징·필터
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- 종목당 최대 **4%** (`MAX_POSITION_SIZE=0.04`), 최대 **20종목**(`MAX_HOLDINGS_COUNT`), 레버리지/인버스 ETF 최대 **20%**(`LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO`).
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- 최소 주문금액 **15만원**(`MIN_BUY_AMOUNT_KRW`). 이 값이 종목당 예산에 근접하면 신뢰도·현금 보정으로 깎인 주문이 전부 탈락한다(2026-09-23 하루 141건 차단).
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- 가격 필터: 국내 >5,000원, 미국 >$4 (ETF·리츠 예외) (`MIN_PRICE_KRW`, `MIN_PRICE_USD`).
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- 상관관계: 섹터당 최대 3종목, 기존 포트폴리오와 상관계수 >0.7 진입 거부 (`correlation_filter`).
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- 연속 손실: 동일 종목 **3연패 → 42캘린더일(≈30거래일) 진입 금지** (`loss_tracker`). `record_trade_result()` 후 반드시 `save_to_db()`(db_worker upsert_stock_ban 경유). 재시작 시 `load_from_db()` 복원.
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### 5.2 SL/TP (일봉/스윙)
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- 기본 SL: **-7%**(안정) / -10%(변동성). ATR SL: `진입가 − 2.5×ATR` (`ATR_STOP_MULTIPLIER=2.5`).
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- **SL은 기본/ATR 중 타이트한 쪽 — 항상 `min()`, `max()` 금지.**
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- TP: +2R 도달 시 50% 분할 매도, 잔량 트레일링 스탑 `고점 − 1.5×ATR`.
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### 5.3 MDD (mdd_manager — portfolio.py·swing/scheduler.py에서 자동 호출, 중복 실행 방지 내장)
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- **-10%**: 신규 진입 중단 + 포지션 30% 축소 + 단기·데이트레이딩 중단 (REDUCE_AND_PAUSE)
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- **-20%**: 전 포지션 50% 강제 축소, 레버리지/인버스 ETF 우선 청산 (FORCE_REDUCE)
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- 잔고가 peak 갱신 시 모든 MDD 플래그 리셋.
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## 6. 전략 A: RSI+BB 평균 회귀 v2 (`mean_reversion_strategy`, `swing/`) — 스윙 자본 최대 70%(`SWING_MAX_CAPITAL_RATIO`)
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- **시장 국면(일봉)**: BULL = 코스피200>MA200 & MA200 기울기>0 / BEAR = 코스피200<MA200 & 기울기<0 / **SIDEWAYS = ADX<20 or 기울기≈0 → 모든 진입 무시** (market_analyzer: position_multiplier=0, max_trades=0)
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- **진입** (RSI 임계값은 §8.3 config 참조): BULL: RSI(14)<46 + BB하단 부근(-3%~+1.5%) + 거래량>20MA / BEAR: RSI<35 + 가격<BB하단 + 거래량>1.5×20MA + 반전캔들 필수 / 선제: 일봉 RSI<46 & 60분봉 RSI<30 & MA5 상향돌파
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- **청산**: 50% 부분매도: RSI≥55 or 가격>BB중앙 or 수익>2×ATR / 전량: RSI≥70 or 가격>BB상단(99%) or 트레일링(고점−1.5×ATR)
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## 7. 전략 B: 공격적 성장
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### 7.1 코스닥 스캐너 (`kosdaq_scanner`) — 자본 25%
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코스닥 전 종목(~1,600) / 가격>5,000원 + 거래량 상위 20% / 점수 = `0.5×RSI + 0.3×BB + 0.2×Vol`, ≥0.15 중 상위 20개 선정.
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### 7.2 단기 15분봉 (`short_term_strategy`) — 자본 최대 25%, **MDD -10% 시 비활성**
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- 타겟: 일봉 RSI<40 / 진입: 15분 RSI<30 + BB하단 부근 + 종가>MA5(상향돌파) + 거래량>1.3×20MA(`SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER`) + ATR/close≥0.8%(`SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO`, 거래비용 커버)
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- 청산: 15분 RSI>55 or 수익>1.5×ATR(15분) / SL: `min(진입가−1.0×ATR, -2% 하드스탑)` — 타이트한(stop가 높은) 쪽. *§5.2 ATR 2.5×는 일봉/스윙 전용*
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### 7.3 데이트레이딩 5분봉 (`day_trading_strategy`, `daytrading/`) — 자본 최대 **30%**(`DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT`, 스윙:DT = 70:30, 스윙은 `SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.70`로 상한), **MDD -10% 시 비활성**
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| 전략 | 진입 | SL |
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| ORB | 시초 레인지 돌파 + 거래량≥1.5×평균분당 + 직전 5분봉 양봉 | `max(ORB저점, 현재가×(1-ORB_SL%))` + ATR 하한, -2.5% 클램프 |
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| VWAP | VWAP 지지 반등 + RSI(14)<40 + 거래량≥1.3× + 양봉 | `min(ATR×1.5, -2.5% 하드)` + 최소 1원 |
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| RSI_BB | RSI≤30 + 종가≤BB하단 + 거래량≥1.3× + 양봉 | `min(ATR×1.5, -2.5% 하드)` + 최소 1원 |
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- 사이징: 종목당 6%(`DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO`), 동시 5종목(`DAY_TRADE_MAX_POSITIONS`), confidence 조정 `예산×(confidence/0.7)`
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- 청산: +2R 시 50% 분할→잔량 트레일링(ATR×1.0) / 진입 30분(6봉)간 +0.3% 미달 시 시간손절 / 5분 RSI≥70 & 수수료 이상 수익 시 / **15:20 EOD 전량 청산**(`DAY_TRADE_EOD_FLAT_*`) / **전일 미청산 포지션은 장중 발견 즉시 전량 청산**(`close_stale_positions`, EOD 누락 안전장치)
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- 제한: CRASH/HALTED 국면 차단 / **15:00 이후 신규 마감**(`DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_*`, 점심 제한은 2026-09-22 제거) / 일일 -3% 손실 시 당일 중단(`DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT`) / 당일 3연패 쿨다운(position_manager) / 전량 매도 시 loss_tracker 기록 + `save_to_db()`
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- 감시종목: 09:00에 당일 분석이 없으면 **최근 분석일 결과로 선채움**(ORB 수집 보장), 자동 목록은 30분마다 갱신(수동 설정 목록은 유지)
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## 8. Claude 지침
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### 8.1 체크포인트
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1. DB 쓰기 = db_worker 경유 (예외: sync_portfolio)
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2. 모든 매매에 §5 리스크 규칙 적용
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3. SIDEWAYS 국면 진입 제안 금지
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4. 백테스트·Walk-forward 없이 실전 투입 금지
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5. **SL 선택 = 항상 `min()`(타이트한 쪽). `max()` 절대 금지**
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6. `record_trade_result()` 후 `save_to_db()` 호출 확인
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7. 쓰기/삭제 API에 `require_api_key` 필수
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8. JSON 출력 시 `_dumps()` / 새 기능은 새 파일 / 기존 시그니처 수정 금지
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### 8.2 config.py 주요값 (백테스트 검증 2023-03~2026-03 완료)
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| 설정 | 값 | 비고 |
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| `MAX_POSITION_SIZE` | 0.04 | 0.06→0.04 (2026-09-23, 종목 수 확대) |
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| `MIN_BUY_AMOUNT_KRW` | 150,000 | 500,000→150,000 (거래 차단 해소) |
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| `MAX_HOLDINGS_COUNT` | 20 | |
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| `LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO` | 0.20 | |
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| `ATR_STOP_MULTIPLIER` | 2.5 | 스윙 ATR SL 배수 |
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| `STOP_LOSS_PERCENT` | 7.0 | 6.0→7.0 |
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| `MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD` | 46.0 | 40→46 |
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| `MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD` | 35.0 | 30→35 |
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| `MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD` | 55.0 | 1차 익절, 50→55 |
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| `MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT` | 70.0 | 전량 청산, 65→70 |
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| `DAY_TRADE_MAX_POSITIONS` | 5 | 8→5 (70:30 배분) |
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| `DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF` | 15:00 | 14:30→15:00 (시간대 완화) |
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| `DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT` / `SWING_MAX_CAPITAL_RATIO` | 0.30 / 0.70 | 스윙:DT 70:30 (2026-09-23) |
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| `CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT` | 3 | |
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### 8.3 스윙 듀얼 전략 (3종 병행)
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| 전략 | 진입 | 청산 |
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| 평균회귀 | RSI 과매도 + BB하단 | RSI 55 부분 → RSI 70 전량 |
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| 모멘텀 돌파 | 20일 신고가 + 거래량 2× + RSI 50~70 | +10% 30%매도 → +20% 30%매도 → 트레일링 |
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| 눌림목 매수 | MA20>MA60 + MA20 근처 조정 + RSI 반등 | 평균회귀와 동일 |
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### 8.4 적응형 모드 (`adaptive_strategy.py` 자동 전환)
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| 모드 | RSI 진입 | 포지션 | SL | 트리거 |
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|------|---------|--------|-----|--------|
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| Aggressive | 50 | 7% | -9% | ATR백분위<30 + ADX>25 + 5일수익>+2% |
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| Normal | 46 | 6% | -7% | 기본 |
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| Defensive | 38 | 4% | -6% | ATR백분위>70 or 5일수익<-3% |
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| Crisis | 25 | 1.5% | -3% | ATR백분위>90 or 5일수익<-5% |
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*마지막 업데이트: 2026-09-23 (종목당 4%·최소주문 15만원, 시간대 KST 통일, 감사 수정 14건)*
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