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auto-stock/backend/app/services/schedulers.py
shuim b5e0d6a9bb fix: 매매일지 표시·중복·스케줄러 중단 + 전략 파라미터 자동적용 차단
매매일지는 정상 생성되고 있었다(205건, 커버리지 100%, 16:00 자동 생성도 동작).
"작성이 안 된다"의 실체는 아래 표시 계층 문제였다.

## 표시
- Dashboard journals 쿼리가 staleTime:Infinity + refetchInterval 없음이라
  페이지 로드 순간의 목록에서 영구 고정됐다 → 30s/60s 폴링
- WS journal_created 는 205건 중 13건(6%)만 발화하고(16:00 스케줄러와
  /analysis/generate-journals 는 브로드캐스트 없음) 그마저 커밋 전에 나간다
  → 이벤트 의존 제거, 수신 시 즉시+3초 재invalidate 로 레이스 보강
- 수동 버튼이 목록을 갱신하지 않고 안내가 "매매 로그"(없는 위치)를 가리켰다
  → invalidateQueries + 실제 위치·비동기 지연 명시

## 시각 +9h
- journals 가 KST naive 값에 UTC 라벨을 붙여 화면이 +9h 밀렸다
  (실측 KST 15:48 → 화면 09-30 00:48, 즉 당일 16:00 일지가 "다음날 01:00")
- _utc_iso → _kst_iso, +09:00 명시. 세 응답 지점 통일(기존엔 목록/상세가 달랐다)
- /trades 는 raw naive + 프론트 보정으로 짝이 맞아 있어 건드리지 않았다
  (회귀 테스트가 trades.py 에 +09:00 유입을 차단)
- JournalPanel 에 조건부 +09:00 정규화 추가(매매내역 경로와 동일 패턴)

## now_kst 섀도잉 4곳
- from timeutil import now_kst 해놓고 함수 내 now_kst = _dt.now(_KST) 로 대입해
  같은 함수의 now_kst() 가 TypeError. post_market 에서 실장애였고 나머지 3곳은
  무증상 잠재 → 전부 _now 로 리네임 (AST 전수, backend+mcp-server 잔존 0)
- TypeError 를 은폐하던 logger.debug → warning(exc_info=True), except: pass 1곳도

## trade_id=0 중복
- db_worker 에 _handle_insert_trade_journal 신설 — order_id 로 TradeHistory.id
  해소, 해소 실패 시 None(0 아님). 정상경로·종료 drain 공용
- 커버 판정 trade_id > 0 (id 는 PK라 0 은 애초에 아무 행도 커버하지 않음)
- order_id 추출이 raw KIS 응답에 없는 top-level "odno" 였다 → output.ODNO 우선

## 전략 파라미터 자동 적용 차단 (STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED=False)
섀도잉 수정이 post_market 의 자동 최적화를 부활시킨다 — run_optimization 이
strategy_cfg.upsert() 로 실매매 파라미터(RSI 진입·손절·포지션 크기)를 덮어쓴다.
게이트가 "최근 7일 SELL>=5건"이라 5거래 표본 그리드 서치가 alembic 0012 로
정합시킨 값을 조용히 바꿀 수 있다 — §8.1-5·§8.4·§8.5-1 과 정면 충돌.
- 계산·분석·로그는 유지하고 upsert 만 차단. 가드 2단, 둘 다 try 밖
- 차단 시 키별 현재값→제안값 + IS/OOS Sharpe 를 warning + apply_reason 에 기록
- 켜기 전 §8.4 백테스트 요건 충족 필요(config 주석에 명시)

## 부수 발견
strategy_config_service.upsert 가 __import__("datetime").now_kst() 로 항상
AttributeError → 전략 파라미터 저장이 UI·일괄·optimizer 전 경로에서 500이었다.
역설적으로 이것이 자동적용의 2차 방어선이었다 — 고쳤으므로 플래그가 필수다.
⚠️ 배포 후 UI 파라미터 저장이 처음으로 실제 동작한다(§0 정합 주의).

테스트 677 → 715 passed / 0 failed. 전략 임계값 정적 변경 0건.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-29 17:37:48 +09:00

828 lines
39 KiB
Python

"""
배치 분석, 장 종료 후 분석, KRX 데이터 수집 스케줄러 모듈
- batch_analysis_scheduler(): 10분 간격 배치 분석 (stock_analysis DB 업데이트)
- post_market_analyzer_scheduler(): 장 종료 후 매매일지 생성 + 전략 최적화
- krx_data_collector_scheduler(): 장 종료 후 일봉 데이터 수집
- _normalize_recommendations(): 추천 결과 포맷 정규화 헬퍼
"""
import asyncio
import logging
import pytz
from datetime import datetime as _dt, date as _date, timedelta as _td
from app.core.config import settings
from app.core.database import AsyncSessionLocal
from app.core.timeutil import now_kst
from app.core.market_schedule import (
is_market_open, seconds_until_market_open, is_pre_market_window,
)
logger = logging.getLogger(__name__)
_KST_TZ = pytz.timezone("Asia/Seoul")
# 16:00 배치의 "오늘 실행했는가" 마커. 인메모리 `_last_run` 만 쓰면 재기동마다
# 리셋돼 같은 날 두 번 돈다(2026-09-29 15:5x 배포가 정확히 이 상황이었다).
# DT 의 `daytrading:daily:{date}` 와 같은 패턴. TTL 48h — 날짜 비교를 별도로 하므로
# 값이 하루 넘게 남아도 무해하고, 무한정 남지 않게만 제한한다.
_POST_MARKET_LAST_RUN_KEY = "scheduler:post_market:last_run"
_POST_MARKET_LAST_RUN_TTL = 172_800
def _post_market_decide(now: _dt, last_run: "_date | None") -> tuple[str, float]:
"""16:00 배치 루프의 **순수** 결정 함수 — ("run"|"sleep", 초).
루프 본문에서 분리한 이유: "16:00 직후에 기동하면 당일을 건너뛰는가?" 를
테스트로 확정할 수 있어야 한다. 의미는 기존 인라인 로직과 동일하다.
- `last_run == today` → 익일 16:00 까지 대기 (최소 60초)
- 16:00 이전 → 16:00 까지 대기 (한 번에 최대 1800초 — 시계 점프 대비 재평가)
- 주말 → 1시간 대기 (`last_run` 을 남기지 않는다)
- 그 외(= 평일 16:00 이후이고 아직 미실행) → **즉시 실행**.
`hour >= 16` 이면 `tomorrow_16` 분기로 새지 않으므로 **건너뜀 경로는 없다.**
"""
today = now.date()
if last_run == today:
tomorrow_16 = _KST_TZ.localize(
_dt(today.year, today.month, today.day, 16, 0, 0)
) + _td(days=1)
return "sleep", max((tomorrow_16 - now).total_seconds(), 60)
if (now.hour, now.minute) < (16, 0):
target = _KST_TZ.localize(_dt(today.year, today.month, today.day, 16, 0, 0))
sleep_sec = (target - now).total_seconds()
if sleep_sec > 0:
return "sleep", min(sleep_sec, 1800)
if today.weekday() >= 5:
return "sleep", 3600.0
return "run", 0.0
async def _load_post_market_last_run() -> "_date | None":
"""Redis 에서 마지막 16:00 배치 실행일 복원. 실패·부재 시 None(= 인메모리 동작)."""
try:
from app.core.redis import get_json
data = await get_json(_POST_MARKET_LAST_RUN_KEY)
if not data:
return None
return _date.fromisoformat(str(data.get("date") or ""))
except Exception as e:
logger.warning(
f"[PostMarket] 마지막 실행일 복원 실패 — 재기동 당일 중복 실행 가능: {e}"
)
return None
async def _save_post_market_last_run(day: _date) -> None:
"""16:00 배치 실행일을 Redis 에 기록(재기동 후 중복 실행 방지)."""
try:
from app.core.redis import setex_json
ok = await setex_json(
_POST_MARKET_LAST_RUN_KEY, _POST_MARKET_LAST_RUN_TTL, {"date": day.isoformat()}
)
if not ok:
logger.warning(
"[PostMarket] ⚠️ 마지막 실행일 저장 실패(Redis) — 재기동 시 같은 날 "
"배치가 다시 돈다(일지는 uncovered 판정으로 멱등, 텔레그램 리포트는 중복)"
)
except Exception as e:
logger.warning(f"[PostMarket] ⚠️ 마지막 실행일 저장 실패: {e}")
def _normalize_recommendations(rec: dict) -> dict:
"""서로 다른 포맷의 추천 결과를 recommendations_by_rule 포맷으로 정규화.
- get_rule_based_recommendations_realtime() → {"recommendations": [...], ...}
- get_rule_based_recommendations_from_db() → {"recommendations_by_rule": {...}, ...}
둘 다 recommendations_by_rule 키를 보장한 상태로 돌려준다.
Redis 캐시 데이터와 DB 데이터 모두 이 함수를 통해 정규화.
변환 실패 시 원본 rec를 그대로 반환 (런타임 에러 방지).
"""
if not rec:
return rec or {}
try:
# Case 1: Already normalized (dict)
if isinstance(rec.get("recommendations_by_rule"), dict):
return rec
# Determine the source of the recommendation list
raw_list = []
if "recommendations" in rec and isinstance(rec["recommendations"], list):
raw_list = rec["recommendations"]
elif "recommendations_by_rule" in rec and isinstance(rec["recommendations_by_rule"], list):
# This is the case that causes the bug
raw_list = rec["recommendations_by_rule"]
if not raw_list:
# if there is no list to process, make sure the output has a dict
rec["recommendations_by_rule"] = {}
return rec
# Group the list by rule
by_rule: dict = {}
for item in raw_list:
rule = (
item.get("rule_name")
or item.get("signal")
or item.get("strategy")
or "general"
)
by_rule.setdefault(rule, []).append(item)
# Return the original dict with the new/replaced 'recommendations_by_rule'
return {**rec, "recommendations_by_rule": by_rule}
except Exception as e:
logger.warning(f"⚠️ _normalize_recommendations 변환 실패, 원본 반환: {e}")
return rec
async def batch_analysis_scheduler():
"""10분 간격 배치 분석 스케줄러.
장중 10분마다 KIS API로 종목 분석 후 stock_analysis DB에 upsert.
분석 완료 후 Redis에 recommendations:latest 캐시를 저장해
auto_trade_scheduler가 DB 조회 없이 바로 매매 판단에 활용할 수 있도록 한다.
개선:
- 15:30 이후 장 종료 감지 → 익일 08:50까지 자동 중단
- 분석 실패 시 exponential backoff 재시도 (최대 3회: 10s/20s/40s)
"""
await asyncio.sleep(15) # 부팅 안정화 (auto_trade_scheduler보다 늦게 시작)
from app.api.endpoints.recommendations import get_rule_based_recommendations_realtime
from app.core.redis import setex_json, TTL_RECOMMENDATIONS, TTL_ANALYSIS
interval = int(getattr(settings, "BATCH_ANALYSIS_INTERVAL", 600)) # 기본 10분
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
logger.info(f"📊 Batch analysis scheduler started (every {interval}s)")
try:
while True:
_now = pytz.datetime.datetime.now(_KST)
# 15:30 이후 → 장 종료, 익일 08:50까지 대기
if _now.hour > 15 or (_now.hour == 15 and _now.minute >= 30):
tomorrow_start = (
_KST.localize(
pytz.datetime.datetime(_now.year, _now.month, _now.day, 8, 50, 0)
) + _td(days=1)
)
sleep_sec = max((tomorrow_start - _now).total_seconds(), 3600)
logger.info(f"⏸️ [Batch] 장 종료 (15:30 이후). {sleep_sec / 3600:.1f}시간 후 재개")
await asyncio.sleep(sleep_sec)
continue
# [FIX 2026-09-23] 개장 전 준비 구간(08:30~09:00)에는 분석을 미리 돌려
# stock_analysis·Redis 추천 캐시를 채워둔다 → 09:00에 추천 종목 즉시 표시.
# 그 외 마감 시간에는 개장을 넘겨 자지 않도록 sleep 상한을 둔다.
if not is_market_open() and not is_pre_market_window():
_until_open = seconds_until_market_open()
await asyncio.sleep(1800.0 if _until_open is None else max(15.0, min(1800.0, _until_open)))
continue
# ── exponential backoff 재시도 (최대 3회) ────────────────────────
max_retries = 3
for attempt in range(max_retries):
try:
suffix = f" (재시도 {attempt + 1}/{max_retries})" if attempt > 0 else ""
logger.info(f"🔄 [Batch] 10-min analysis cycle starting...{suffix}")
result = await get_rule_based_recommendations_realtime()
count = len(result.get("recommendations", [])) if result else 0
logger.info(f"✅ [Batch] Done: {count} stocks saved/updated in stock_analysis DB")
# ── Redis 캐시 업데이트 ─────────────────────────────────────────
if result:
# 정규화: recommendations_by_rule 키 보장 (auto_trade_scheduler 호환)
normalized = _normalize_recommendations(result)
ok = await setex_json(
"recommendations:latest", TTL_RECOMMENDATIONS, normalized
)
if ok:
rec_by_rule = normalized.get('recommendations_by_rule', [])
rec_count = len(rec_by_rule) if isinstance(rec_by_rule, (list, dict)) else 0
logger.info(
f"💾 [Batch] Redis 캐시 갱신 완료: recommendations:latest "
f"(rule 수: {rec_count}, "
f"TTL: {TTL_RECOMMENDATIONS}s)"
)
# ===== 개별 종목별 캐시 (병렬 처리 적용) =====
raw_list = result.get("recommendations", [])
cache_tasks = []
for item in raw_list:
code = item.get("stock_code") or item.get("code")
if code:
cache_tasks.append(setex_json(f"analysis:{code}", TTL_ANALYSIS, item))
if cache_tasks:
await asyncio.gather(*cache_tasks, return_exceptions=True)
logger.info(f"💾 [Batch] 개별 종목 분석 데이터 캐시 갱신 완료: {len(cache_tasks)}건 (TTL: {TTL_ANALYSIS}s)")
# ===============================================
# ───────────────────────────────────────────────────────
break # 성공 시 재시도 루프 탈출
except Exception as e:
wait = 10 * (2 ** attempt) # 10s → 20s → 40s
if attempt < max_retries - 1:
logger.warning(
f"⚠️ [Batch] 분석 실패 ({attempt + 1}/{max_retries}), "
f"{wait}초 후 재시도: {e}"
)
await asyncio.sleep(wait)
else:
logger.error(f"❌ Batch analysis error (최대 재시도 초과): {e}", exc_info=True)
await asyncio.sleep(interval)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("⏹️ Batch analysis scheduler stopped")
raise
async def post_market_analyzer_scheduler():
"""장 종료 후 16:00 KST 1회 실행 — 매매일지 자동 생성 + 전략 자동 최적화.
조건:
- 매일 16:00 KST 에 1회 실행 (이미 오늘 실행했으면 스킵)
- 최근 7일 내 SELL FILLED 거래 >= 5건이면 최적화 실행
- 마지막 최적화로부터 3일 이상 경과 시만 최적화 실행
실행 여부 판정은 순수 함수 `_post_market_decide()` 에 있다(테스트 대상).
"오늘 실행했는가" 마커는 Redis 에 영속화한다 — 인메모리만 쓰면 재기동마다
리셋돼 같은 날 두 번 돌고, 텔레그램 일일 리포트가 중복 발송된다.
"""
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
await asyncio.sleep(60) # 부팅 안정화
# 재기동 내구성: 인메모리 변수만 쓰면 리셋돼 같은 날 배치가 두 번 돈다.
_last_run: _date | None = await _load_post_market_last_run()
logger.info(
"📝 Post-market analyzer scheduler started (daily 16:00 KST, last_run=%s)",
_last_run,
)
try:
while True:
_now = _dt.now(_KST)
today = _now.date()
action, sleep_sec = _post_market_decide(_now, _last_run)
if action == "sleep":
await asyncio.sleep(sleep_sec)
continue
logger.info("📝 [PostMarket] 매매일지 자동 생성 + 전략 최적화 시작")
_last_run = today
await _save_post_market_last_run(today)
try:
from app.services.trade_analyzer import (
analyze_performance,
get_uncovered_trades,
generate_journal_for_trade,
create_journal_record,
)
from app.services.strategy_optimizer import (
run_optimization,
save_optimization_log,
get_last_optimization_date,
)
from app.models.models import TradeHistory
from sqlalchemy import select, func, and_
async with AsyncSessionLocal() as db:
uncovered = await get_uncovered_trades(db, days=7)
perf = await analyze_performance(db, days=30)
journal_count = 0
for trade in uncovered:
try:
content = generate_journal_for_trade(trade, perf)
# [FIX] CLAUDE.md 3.2: 스케줄러에서 직접 DB 쓰기 금지 → db_worker 큐 경유
from app.services.db_worker import enqueue_trade_journal
await enqueue_trade_journal(trade, content)
journal_count += 1
except Exception as e:
logger.warning(f"일지 생성 실패 ({trade.stock_code}): {e}")
if journal_count > 0:
logger.info(f"📝 [PostMarket] 일지 {journal_count}건 큐 등록 완료")
# ── Telegram 일일 성과 리포트 ──────────────────────────────────
try:
from app.services.telegram_notifier import telegram_notifier
# 당일 SELL 체결 내역으로 PnL 계산
_today_start = now_kst().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0)
_today_sells = await db.execute(
select(TradeHistory).where(
and_(
TradeHistory.order_type == "SELL",
TradeHistory.status.in_(["COMPLETED", "FILLED"]),
TradeHistory.created_at >= _today_start,
)
)
)
_sells = _today_sells.scalars().all()
_total_pnl = sum(float(t.net_profit_loss or 0) for t in _sells)
_win = sum(1 for t in _sells if float(t.net_profit_loss or 0) > 0)
_loss = sum(1 for t in _sells if float(t.net_profit_loss or 0) <= 0)
# 포트폴리오 요약
_pf_value, _cash = 0.0, 0.0
try:
from app.api.endpoints.portfolio import portfolio_cache
_summary = portfolio_cache.get_summary_copy()
if _summary:
_pf_value = float(_summary.get("total_assets", 0))
_cash = float(_summary.get("available_cash", 0))
except Exception as _pf_err:
logger.warning(f"[PostMarket] 포트폴리오 요약 조회 실패: {_pf_err}")
await telegram_notifier.notify_daily_report(
date_str=str(today),
total_pnl=_total_pnl,
trade_count=len(_sells),
win_count=_win,
loss_count=_loss,
portfolio_value=_pf_value,
cash_balance=_cash,
)
except Exception as _tg_err:
# [2026-09-29] logger.debug 였다. now_kst 섀도잉으로 인한
# TypeError 가 여기서 조용히 삼켜져 일일 리포트가 무기한
# 미발송 상태였다 — CLAUDE.md §4: 예외 로그는 최소 warning.
logger.warning(
f"[PostMarket] Telegram 리포트 전송 실패: {_tg_err}", exc_info=True
)
since_7d = now_kst() - _td(days=7)
trade_count_result = await db.execute(
select(func.count(TradeHistory.id)).where(
and_(
TradeHistory.order_type == "SELL",
TradeHistory.status.in_(["COMPLETED", "FILLED"]),
TradeHistory.created_at >= since_7d,
)
)
)
recent_trade_count = trade_count_result.scalar() or 0
last_opt = await get_last_optimization_date(db)
days_since_opt = (today - last_opt).days if last_opt else 999
if recent_trade_count >= 5 and days_since_opt >= 3:
logger.info(f"🔧 [PostMarket] 전략 최적화 실행 (최근거래:{recent_trade_count}건, 마지막:{days_since_opt}일 전)")
result = await run_optimization(db, perf, trigger="auto", period_days=90)
await save_optimization_log(db, result, trigger="auto")
logger.info(f"✅ [PostMarket] 최적화 완료: applied={result.applied}, {result.apply_reason}")
else:
logger.info(f"⏭️ [PostMarket] 최적화 스킵 (거래:{recent_trade_count}건, 마지막최적화:{days_since_opt}일 전)")
except Exception as e:
logger.error(f"❌ [PostMarket] 분석 실패: {e}", exc_info=True)
await asyncio.sleep(3600)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("⏹️ Post-market analyzer scheduler stopped")
raise
async def krx_data_collector_scheduler():
"""장 종료 후 KRX 일봉 데이터 자동 수집 스케줄러.
매일 15:40 KST 이후 collect_all(update_mode=True) 를 1회 실행.
이미 오늘 수집 완료된 경우 다음 날까지 스킵.
"""
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
_last_collected: _date | None = None
await asyncio.sleep(30) # 부팅 안정화
logger.info("📅 KRX data collector scheduler started (daily after 15:40 KST)")
try:
while True:
_now = _dt.now(_KST)
today = _now.date()
# 오늘 이미 수집했으면 자정까지 대기
if _last_collected == today:
# 다음 날 16:00까지 남은 초 계산
tomorrow_16 = _KST.localize(
_dt(today.year, today.month, today.day, 16, 0, 0)
) + _td(days=1)
sleep_sec = (tomorrow_16 - _now).total_seconds()
logger.info(f"📅 KRX 오늘 수집 완료. 다음 수집까지 {sleep_sec/3600:.1f}시간 대기")
await asyncio.sleep(max(sleep_sec, 60))
continue
# 15:40 이전이면 대기
collect_hour, collect_min = 15, 40
if (_now.hour, _now.minute) < (collect_hour, collect_min):
# 오늘 15:40까지 남은 초
target = _KST.localize(
_dt(today.year, today.month, today.day, collect_hour, collect_min, 0)
)
sleep_sec = (target - _now).total_seconds()
if sleep_sec > 0:
logger.info(f"📅 KRX 수집 대기 중... 15:40까지 {sleep_sec/60:.0f}분 남음")
await asyncio.sleep(min(sleep_sec, 1800)) # 최대 30분마다 재확인
continue
# 주말(토/일)은 스킵하고 다음 날 재확인
if today.weekday() >= 5:
await asyncio.sleep(3600)
continue
# 수집 실행 (최대 3회 재시도, 30분 간격)
max_krx_retries = 3
for krx_attempt in range(max_krx_retries):
try:
suffix = f" (재시도 {krx_attempt + 1}/{max_krx_retries})" if krx_attempt > 0 else ""
logger.info(f"📥 [KRX] 일봉 데이터 증분 수집 시작 (update mode){suffix}...")
from collect_krx_data import collect_all
await collect_all(update_mode=True)
_last_collected = today
logger.info("✅ [KRX] 일봉 데이터 수집 완료")
break
except Exception as e:
if krx_attempt < max_krx_retries - 1:
logger.warning(
f"⚠️ [KRX] 수집 실패 ({krx_attempt + 1}/{max_krx_retries}), "
f"30분 후 재시도: {e}"
)
await asyncio.sleep(1800)
else:
logger.error(f"❌ [KRX] 데이터 수집 최대 재시도 초과: {e}", exc_info=True)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("⏹️ KRX data collector scheduler stopped")
raise
# Deprecated schedulers (kept for backwards compatibility)
async def auto_trade_scheduler():
"""[DEPRECATED] 1분 간격 자동매매 스케줄러.
.. deprecated::
services/swing/scheduler.py의 swing_scheduler()로 대체됨.
main.py lifespan에서 더 이상 호출하지 않음.
하위 호환을 위해 함수는 유지.
"""
import warnings
warnings.warn(
"auto_trade_scheduler is deprecated. Use services/swing/scheduler.py instead.",
DeprecationWarning,
stacklevel=2,
)
# 원래 기능: Redis 캐시 확인 후 매매 실행 (swing_scheduler로 대체됨)
await asyncio.sleep(2)
from app.api.endpoints.recommendations import (
get_rule_based_recommendations_from_db,
execute_auto_trade_background,
)
from app.api.endpoints.portfolio import check_and_execute_exit_trades
from app.api.endpoints.mcp import request_mcp_risk_assessment
from app.core.redis import get_json
logger.info("⏱️ Auto-trade scheduler started (every 60s, Redis→DB fallback mode)")
try:
while True:
try:
if not is_market_open():
# 개장을 넘겨 자지 않도록 상한 (09:00부터 바로 매매 판단 시작)
_until_open = seconds_until_market_open()
_sleep = 1800.0 if _until_open is None else max(15.0, min(1800.0, _until_open))
logger.info(f"💤 Market is closed. Next check in {_sleep / 60:.0f} minutes.")
await asyncio.sleep(_sleep)
continue
async with AsyncSessionLocal() as session:
# 1. 보유 종목 손절/익절 체크
logger.info("💰 Checking portfolio for stop-loss/take-profit...")
try:
await check_and_execute_exit_trades(session)
except Exception as e:
logger.error(f"Exit trade check error: {e}", exc_info=True)
# 2. MDD 체크 (CLAUDE.md 5.3) — 신규 진입 가능 여부
from app.services.mdd_manager import mdd_manager
can_open_new = await mdd_manager.can_open_new_position()
if not can_open_new:
logger.warning(
"⚠️ [Auto-Trade] MDD -10% 이상 도달 — 신규 진입 차단. "
"기존 포지션만 손절/익절 모니터링 중"
)
# 3. 자동매매: Redis 캐시 우선 → cache miss 시만 DB 조회
if settings.AUTO_TRADE_ENABLED and can_open_new:
# ── Redis 캐시 확인 (10분 배치 결과, TTL 30분) ────────────────
rec = await get_json("recommendations:latest")
if rec:
rec_by_rule = rec.get('recommendations_by_rule', [])
rec_count = len(rec_by_rule) if isinstance(rec_by_rule, (list, dict)) else 0
logger.info(
"⚡ Redis cache hit: recommendations:latest "
f"(rule 수: {rec_count}) "
"→ DB 조회 생략"
)
# 포맷 정규화 (다른 키 조합 대응)
rec = _normalize_recommendations(rec)
else:
logger.info("🔄 Redis cache miss → DB에서 추천 조회")
rec = await get_rule_based_recommendations_from_db(session)
# ──────────────────────────────────────────────────────
if rec and rec.get("recommendations_by_rule"):
# ── MCP RISK_ASSESSMENT (공통 함수, 이슈 4) ──────────
recommendations = rec.get("recommendations_by_rule", [])
# Handle both list and dict formats for backwards compatibility
if isinstance(recommendations, dict):
# Old format: {rule_name: [stocks]}
recommendation_count = sum(len(v) for v in recommendations.values())
rules_list = list(recommendations.keys())
top_stocks_list = [
item.get("stock_code") or item.get("code", "")
for rule_items in recommendations.values()
for item in (
rule_items[:3]
if isinstance(rule_items, list)
else []
)
][:10]
else:
# New format: [{rule_id, rule_name, stocks: [...]}]
recommendation_count = sum(
len(rule_group.get("stocks", []))
for rule_group in recommendations
if isinstance(rule_group, dict)
)
rules_list = [
rule_group.get("rule_name", rule_group.get("rule_id", ""))
for rule_group in recommendations
if isinstance(rule_group, dict)
]
top_stocks_list = [
item.get("stock_code") or item.get("code", "")
for rule_group in recommendations
if isinstance(rule_group, dict)
for item in rule_group.get("stocks", [])[:3]
][:10]
trade_plan = {
"action": "BUY",
"strategy": "rule_based_batch",
"recommendation_count": recommendation_count,
"rules": rules_list,
"top_stocks": top_stocks_list,
}
portfolio: dict = {}
signals = {
"source": "db_recommendations",
"rules_triggered": rules_list,
}
approve, reason = await request_mcp_risk_assessment(
trade_plan, portfolio, signals
)
# ─────────────────────────────────────────────────────
if not approve:
logger.warning(
f"🛑 MCP RISK_ASSESSMENT DENY → 주문 스킵. 사유: {reason}"
)
try:
from app.services.db_worker import enqueue_db_write
await enqueue_db_write({
"type": "log_mcp_deny",
"reason": reason,
"trade_plan": trade_plan,
})
except Exception:
pass
else:
if reason:
logger.info(
f"✅ MCP RISK_ASSESSMENT APPROVE. 참고: {reason}"
)
logger.info("📊 Found recommendations, executing auto-trade")
await execute_auto_trade_background(rec, session)
else:
logger.info("⏭️ Auto-trade skipped: no recommendations")
elif settings.AUTO_TRADE_ENABLED and not can_open_new:
logger.info("⏸️ Auto-trade disabled (MDD protection) - only monitoring stop-loss/take-profit")
else:
logger.info("⏸️ Auto-trade disabled - only monitoring stop-loss/take-profit")
except Exception as e:
logger.error(f"❌ Auto-trade scheduler error: {e}", exc_info=True)
await asyncio.sleep(60)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("⏹️ Auto-trade scheduler stopped")
raise
async def day_trade_scheduler():
"""[DEPRECATED] 30초 간격 데이트레이딩 스케줄러.
.. deprecated::
services/daytrading/scheduler.py의 daytrading_scheduler()로 대체됨.
main.py lifespan에서 더 이상 호출하지 않음.
하위 호환을 위해 함수는 유지.
"""
# 원래 기능: ORB 수집, 신호 스캔, EOD 청산 (daytrading_scheduler로 대체됨)
await asyncio.sleep(5)
from app.api.endpoints.day_trading import run_day_trading_cycle
from app.services.mdd_manager import mdd_manager
logger.info("📈 Day-trade scheduler started (every 30s)")
try:
while True:
if not is_market_open():
await asyncio.sleep(1800)
continue
if not settings.DAY_TRADE_ENABLED:
await asyncio.sleep(60)
continue
# MDD 체크: 단기 전략 활성화 여부 확인 (CLAUDE.md 5.3)
short_term_enabled = await mdd_manager.is_short_term_strategy_enabled()
if not short_term_enabled:
logger.info("⏸️ [DayTrade] MDD -10% 이상 — 단기 전략(데이트레이딩) 중단 (신규 진입 불가)")
await asyncio.sleep(60) # 1분 후 재확인
continue
try:
result = await run_day_trading_cycle()
phase = result.get("phase", "")
if result.get("entries"):
logger.info(f"📈 데이트레이딩 진입: {result['entries']}")
if result.get("exits"):
logger.info(f"📉 데이트레이딩 청산: {result['exits']}")
if phase not in ("market_closed", "outside_window"):
logger.debug(f"Day-trade cycle [{phase}]: {result.get('time')}")
except Exception as e:
logger.error(f"❌ Day-trade scheduler error: {e}", exc_info=True)
await asyncio.sleep(30)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("⏹️ Day-trade scheduler stopped")
raise
async def news_collect_scheduler():
"""뉴스 수집 스케줄러 (NEWS_COLLECT_INTERVAL 간격, 기본 30분).
- 장중에만 수집 (is_market_open)
- 시장 뉴스 + 활성 포트폴리오 종목 뉴스 수집
- NEWS_ENABLED=False 시 비활성화
"""
await asyncio.sleep(20) # 부팅 안정화 대기
if not settings.NEWS_ENABLED:
logger.info("News collect scheduler disabled (NEWS_ENABLED=False)")
return
logger.info(
f"News collect scheduler started "
f"(every {settings.NEWS_COLLECT_INTERVAL}s)"
)
try:
while True:
if not is_market_open():
await asyncio.sleep(300) # 장 외 5분 대기
continue
try:
from app.services.news_sentiment import (
get_market_news_score,
get_stock_news_score,
)
# 1. 시장 뉴스 수집
market_score = await get_market_news_score()
logger.info(
f"[NEWS_SCHEDULER] market_score={market_score:.3f}"
)
# 2. 활성 포트폴리오 종목 뉴스 수집
try:
from sqlalchemy import select
from app.core.database import AsyncSessionLocal
from app.models.models import Portfolio
async with AsyncSessionLocal() as session:
result = await session.execute(
select(Portfolio.stock_code).where(
Portfolio.quantity > 0
)
)
held_codes = [row[0] for row in result.fetchall()]
for code in held_codes[:20]: # 최대 20종목
try:
score = await get_stock_news_score(code)
if score <= settings.NEWS_REDUCE_SCORE:
logger.warning(
f"[NEWS_SCHEDULER] {code} 악재 감지: "
f"score={score:.3f}"
)
except Exception as e:
logger.warning(
f"[NEWS_SCHEDULER] {code} 뉴스 수집 오류: {e}"
)
await asyncio.sleep(1) # 크롤링 간격 (서버 부하 방지)
except Exception as e:
logger.warning(
f"[NEWS_SCHEDULER] 포트폴리오 종목 뉴스 수집 오류: {e}"
)
except Exception as e:
logger.error(
f"[NEWS_SCHEDULER] 뉴스 수집 사이클 오류: {e}",
exc_info=True,
)
await asyncio.sleep(settings.NEWS_COLLECT_INTERVAL)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("News collect scheduler stopped")
raise
async def pre_market_us_scheduler():
"""07:00 KST 미장 심리 분석 스케줄러 (1회/일).
전날 밤 미국 시장(S&P500, NASDAQ, VIX) 종가를 기반으로
한국 장 개장 전 적응형 전략 모드를 보정한다.
[실행 시점] 매일 07:00 KST (미장 마감 06:00 이후, 한국 장 09:00 이전)
[소요 시간] 약 3~5초 (네이버 3페이지 + Yahoo 1건)
"""
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
_last_run: _date | None = None
await asyncio.sleep(10) # 부팅 안정화
logger.info("🌍 Pre-market US sentiment scheduler started (daily 07:00 KST)")
try:
while True:
_now = _dt.now(_KST)
today = _now.date()
# 오늘 이미 실행했으면 내일 07:00까지 대기
if _last_run == today:
tomorrow_07 = _KST.localize(
_dt(today.year, today.month, today.day, 7, 0, 0)
) + _td(days=1)
sleep_sec = max((tomorrow_07 - _now).total_seconds(), 3600)
await asyncio.sleep(sleep_sec)
continue
# 주말(토/일) 스킵
if today.weekday() >= 5:
await asyncio.sleep(3600)
continue
# 07:00 이전이면 대기
if _now.hour < 7:
target_07 = _KST.localize(
_dt(today.year, today.month, today.day, 7, 0, 0)
)
sleep_sec = (target_07 - _now).total_seconds()
if sleep_sec > 0:
await asyncio.sleep(min(sleep_sec, 1800))
continue
# 09:00 이후면 오늘은 스킵 (이미 장 시작)
if _now.hour >= 9:
_last_run = today
await asyncio.sleep(3600)
continue
# 실행
try:
from app.services.us_market_sentiment import run_pre_market_check
result = await run_pre_market_check()
_last_run = today
logger.info(
"✅ [PreMarket] 미장 심리 분석 완료: %s (override=%s)",
result.get("sentiment", "?"),
result.get("regime_override") or "없음",
)
except Exception as e:
logger.error("❌ [PreMarket] 미장 심리 분석 실패: %s", e, exc_info=True)
# 실패해도 하루 1회만 시도 (무한 재시도 방지)
_last_run = today
await asyncio.sleep(3600)
except asyncio.CancelledError:
logger.info("⏹️ Pre-market US sentiment scheduler stopped")
raise