shuim
de7921d270
## CRITICAL 수정 (20건) - day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가 - trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산 - risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수 - risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환 - mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정 - correlation_filter: output → output2 키 수정 - portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리 - Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화 - telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가 - position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원 - swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정 - run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산 - us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가 - Login.tsx: res.ok 검증 추가 - mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정 ## HIGH 수정 (10건) - db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가 - korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거 - market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료 - main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리 - recommendations: fire-and-forget try/except 추가 - swing/scheduler: DB 세션 3개 분리 - Dashboard: wsMessages 전체 순회 - Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링 - ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가 - day_trading: record_trade_result_safe() 전환 ## 코드 정리 - 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출 - 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합 - MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소) - 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가 - 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
292 lines
10 KiB
Python
292 lines
10 KiB
Python
"""
|
||
15분봉 단기 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2 — 승률 최적화)
|
||
|
||
전체 자본의 최대 25% 이내에서 운용.
|
||
일봉 RSI ≤ 40 관심 종목에 한해 15분봉 신호를 감지한다.
|
||
|
||
[.env 설정]
|
||
SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO (거래비용 커버용 ATR 비율 ≥ 0.8%)
|
||
SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK (RSI 반등 확인 과거 봉 수)
|
||
SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER (거래량 배수)
|
||
DAY_TRADE_ENABLED (단기 전략 활성화 여부)
|
||
"""
|
||
import logging
|
||
from dataclasses import dataclass, field
|
||
from datetime import time as dtime
|
||
from enum import Enum
|
||
from typing import List, Optional
|
||
|
||
from app.core.config import settings
|
||
from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger
|
||
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||
|
||
|
||
# 비용 가정 — 백테스트 시 왕복으로 적용
|
||
COMMISSION_RATE = 0.003
|
||
SLIPPAGE_RATE = 0.002
|
||
TOTAL_COST_RATE = COMMISSION_RATE + SLIPPAGE_RATE
|
||
|
||
# 장 운영 시간 필터 (동적 로드)
|
||
def _get_skip_open_until():
|
||
return dtime(settings.SHORT_TERM_SKIP_OPEN_HOUR, settings.SHORT_TERM_SKIP_OPEN_MIN)
|
||
|
||
def _get_skip_close_from():
|
||
return dtime(settings.SHORT_TERM_SKIP_CLOSE_HOUR, settings.SHORT_TERM_SKIP_CLOSE_MIN)
|
||
|
||
_SKIP_OPEN_UNTIL = _get_skip_open_until() # 장 초반 30분 제외 (개장 직후 변동성 과다)
|
||
_SKIP_CLOSE_FROM = _get_skip_close_from() # 마감 15분 전 제외 (종가 청산 압력)
|
||
|
||
|
||
class TimeFrame(str, Enum):
|
||
M15 = "15m"
|
||
H1 = "60m"
|
||
|
||
|
||
@dataclass
|
||
class EntrySignal:
|
||
ticker: str
|
||
timeframe: TimeFrame
|
||
reason: str
|
||
rsi: float
|
||
close: float
|
||
atr_ratio: float = 0.0 # ATR/close — 수익 가능성 지표
|
||
|
||
|
||
@dataclass
|
||
class ExitSignal:
|
||
action: str # "SELL_ALL"
|
||
reason: str
|
||
sell_pct: float # 1.0 = 전량
|
||
|
||
|
||
class ShortTermStrategy:
|
||
"""
|
||
15분봉 단기 평균회귀 전략 (승률 우선 최적화)
|
||
|
||
진입 조건 (모두 충족 필요):
|
||
1. 일봉 RSI(14) ≤ 40 — 관심 종목 사전 필터
|
||
2. 15분봉 RSI(14) ≤ 30 — 과매도
|
||
3. 15분봉 RSI 반등 중 — RSI_now > RSI_3봉전 (바닥 확인)
|
||
4. 15분봉 종가 ≤ BB 하단 × 1.01
|
||
5. 15분봉 종가 > MA5 — Fake-out 방지
|
||
6. 15분봉 거래량 > MA20 × 1.3 — CLAUDE.md 7.2
|
||
7. ATR/close ≥ 0.8% — 거래비용 커버 가능한 변동성
|
||
8. 반전 캔들 (optional) — 양봉 or 핵머 캔들
|
||
9. 시간 필터 (optional) — 09:30~15:15만 허용
|
||
|
||
청산 조건 (우선순위 순):
|
||
1. 손절: close ≤ entry - 1.0×ATR [승률 핵심 — 기존 코드에 누락]
|
||
2. RSI(14) ≥ 55 회복
|
||
3. 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
|
||
"""
|
||
|
||
TIMEFRAME = TimeFrame.M15
|
||
DAILY_RSI_THRESHOLD = 40.0
|
||
M15_RSI_ENTRY = 30.0
|
||
M15_RSI_EXIT = 55.0
|
||
|
||
def __init__(self, max_capital_ratio: float = None):
|
||
# .env에서 DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO 읽기 (없으면 기본값 0.25)
|
||
self.max_capital_ratio = max_capital_ratio or settings.DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO
|
||
|
||
# ------------------------------------------------------------------
|
||
# Public API
|
||
# ------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
def entry_signal(
|
||
self,
|
||
ticker: str,
|
||
daily_rsi: float,
|
||
m15_closes: List[float],
|
||
m15_volumes: List[int],
|
||
current_volume: int,
|
||
atr_15m: Optional[float] = None,
|
||
m15_opens: Optional[List[float]] = None,
|
||
m15_lows: Optional[List[float]] = None,
|
||
trade_time: Optional[dtime] = None,
|
||
) -> Optional[EntrySignal]:
|
||
"""
|
||
15분봉 진입 신호 감지
|
||
|
||
Args:
|
||
ticker: 종목코드
|
||
daily_rsi: 일봉 RSI(14)
|
||
m15_closes: 15분봉 종가 리스트 (최소 28개)
|
||
m15_volumes: 15분봉 거래량 리스트 (최소 20개)
|
||
current_volume: 현재 봉 거래량
|
||
atr_15m: 15분봉 ATR — None이면 ATR 비율 필터 스킵
|
||
m15_opens: 15분봉 시가 — None이면 반전 캔들 스킵
|
||
m15_lows: 15분봉 저가 — None이면 반전 캔들 스킵
|
||
trade_time: 현재 시각 — None이면 시간 필터 스킵
|
||
|
||
Returns:
|
||
EntrySignal if 조건 충족, else None
|
||
"""
|
||
# 조건 1: 일봉 사전 필터
|
||
if daily_rsi > self.DAILY_RSI_THRESHOLD:
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 9: 시간 필터 (제공된 경우)
|
||
if trade_time is not None:
|
||
if not (_SKIP_OPEN_UNTIL <= trade_time < _SKIP_CLOSE_FROM):
|
||
return None
|
||
|
||
min_len = 25 + settings.SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK
|
||
if len(m15_closes) < min_len or len(m15_volumes) < 20:
|
||
return None
|
||
|
||
close = m15_closes[-1]
|
||
|
||
# 조건 2: 15분봉 RSI 과매도
|
||
rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
|
||
if rsi_15m is None or rsi_15m > self.M15_RSI_ENTRY:
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 3: RSI 반등 방향 확인 — 바닥에서 회복 중인지 확인 (승률 핵심)
|
||
rsi_prev = calculate_rsi(m15_closes[:-settings.SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK], 14)
|
||
if rsi_prev is not None and rsi_15m <= rsi_prev:
|
||
# RSI가 여전히 하락 중 → 변곡점 전이므로 진입 금지
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 4: BB 하단 근처
|
||
bb = calculate_bollinger(m15_closes, 20)
|
||
if bb is None:
|
||
return None
|
||
_, _, bb_lower = bb
|
||
if close > bb_lower * settings.SHORT_TERM_BB_LOWER_BUFFER:
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 5: MA5 상향돌파 (CLAUDE.md 7.2: 5MA 상향돌파 필수)
|
||
# [2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정] BB 하단 근처 완화 조건 제거
|
||
ma5 = sum(m15_closes[-5:]) / 5
|
||
if close < ma5:
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 6: 거래량 급증 (CLAUDE.md 7.2: 1.3배)
|
||
vol_ma20 = sum(m15_volumes[-20:]) / 20
|
||
if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * settings.SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER:
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 7: ATR 비율 필터 — 5,000원 필터 대체
|
||
atr_ratio = 0.0
|
||
if atr_15m is not None:
|
||
atr_ratio = atr_15m / close if close > 0 else 0.0
|
||
if atr_ratio < settings.SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO:
|
||
# 변동성 부족 → 1.5×ATR 익절 목표가 왕복 비용에 도달안함
|
||
return None
|
||
|
||
# 조건 8: 반전 캔들 (데이터 제공 시)
|
||
if m15_opens is not None and m15_lows is not None:
|
||
if not _is_reversal_candle(m15_opens, m15_lows, m15_closes):
|
||
return None
|
||
|
||
return EntrySignal(
|
||
ticker=ticker,
|
||
timeframe=self.TIMEFRAME,
|
||
reason=(
|
||
f"RSI({rsi_15m:.1f})≤30↑ + BB하단 + MA5돌파"
|
||
f" + 거래량({current_volume / vol_ma20:.1f}x)"
|
||
+ (f" + ATR비율({atr_ratio * 100:.1f}%)" if atr_15m else "")
|
||
),
|
||
rsi=round(rsi_15m, 2),
|
||
close=close,
|
||
atr_ratio=round(atr_ratio, 4),
|
||
)
|
||
|
||
def exit_signal(
|
||
self,
|
||
ticker: str,
|
||
m15_closes: List[float],
|
||
entry_price: float,
|
||
atr_15m: Optional[float] = None,
|
||
) -> Optional[ExitSignal]:
|
||
"""
|
||
15분봉 청산 신호
|
||
|
||
청산 우선순위:
|
||
1. 손절 : close ≤ max(entry - 1.0×ATR, entry × 0.98) [핵심 추가]
|
||
2. RSI ≥ 55 회복
|
||
3. 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
|
||
"""
|
||
if len(m15_closes) < 15:
|
||
return None
|
||
|
||
close = m15_closes[-1]
|
||
rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
|
||
|
||
# 청산 우선순위 1: 손절 [기존 코드에서 누락된 핸심 로직]
|
||
if entry_price > 0:
|
||
if atr_15m:
|
||
atr_stop = entry_price - 1.0 * atr_15m
|
||
hard_stop = entry_price * (1 - settings.SHORT_TERM_HARD_STOP_PCT) # -2% 하드 스탑
|
||
stop_price = max(atr_stop, hard_stop) # [FIX] 타이트한 쪽 = 진입가에 가까운 = 높은 가격 (CLAUDE.md 7.2)
|
||
else:
|
||
stop_price = entry_price * (1 - settings.SHORT_TERM_HARD_STOP_PCT) # ATR 없으면 -2% 고정
|
||
|
||
if close <= stop_price:
|
||
loss_pct = (close - entry_price) / entry_price * 100
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"손절 close({close:.0f}) ≤ stop({stop_price:.0f}) | {loss_pct:.1f}%",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# 청산 우선순위 2: RSI ≥ 55 회복
|
||
if rsi_15m is not None and rsi_15m >= self.M15_RSI_EXIT:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≥55 회복",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# 청산 우선순위 3: 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
|
||
if atr_15m and entry_price > 0:
|
||
profit_pct = (close - entry_price) / entry_price
|
||
atr_pct = atr_15m / entry_price
|
||
if profit_pct >= settings.SHORT_TERM_ATR_PROFIT_MULTIPLIER * atr_pct:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=(
|
||
f"익절 수익률({profit_pct * 100:.1f}%)"
|
||
f" ≥ {settings.SHORT_TERM_ATR_PROFIT_MULTIPLIER}×ATR({atr_pct * 100:.1f}%)"
|
||
),
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
def is_capital_available(
|
||
self, total_assets: float, current_short_term_allocation: float
|
||
) -> bool:
|
||
"""CLAUDE.md 8.3: 단기 전략 자본 한도 충족 여부"""
|
||
return current_short_term_allocation < total_assets * self.max_capital_ratio
|
||
|
||
@staticmethod
|
||
def net_profit_pct(gross_profit_pct: float) -> float:
|
||
"""수수료 + 슬리피지 차감 후 순수익률 (왕복 기준)"""
|
||
return gross_profit_pct - TOTAL_COST_RATE * 2
|
||
|
||
|
||
# ------------------------------------------------------------------
|
||
# Internal helpers
|
||
# ------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
def _is_reversal_candle(
|
||
opens: List[float],
|
||
lows: List[float],
|
||
closes: List[float],
|
||
) -> bool:
|
||
"""반전 캔들 확인 — 양봉 또는 핸머(카드) 여부
|
||
|
||
조건 (둘 중 하나):
|
||
- 양봉: close > open
|
||
- 해머: 하단 꼬리 > 몸통의 2배 (핀바 / 행장형)
|
||
"""
|
||
if not opens or not lows or not closes:
|
||
return False
|
||
o, l, c = opens[-1], lows[-1], closes[-1]
|
||
body = abs(c - o)
|
||
lower_shadow = min(o, c) - l
|
||
return (c > o) or (lower_shadow > max(body * 2.0, 1e-6))
|