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자동 주식 매매 시스템 — Claude 가이드

모든 코드 수정·분석은 이 문서의 규칙을 엄격히 준수할 것.

1. 스택 & 환경

• 백엔드: Python 3.11 / FastAPI / SQLAlchemy 2.0(Async) / PostgreSQL 15 / Redis 7 / RabbitMQ 3
• 프론트: React 18 / TypeScript / Vite / Recharts / Lightweight Charts
• 인프라·ML: Docker Compose, Nginx, Alembic / PyTorch, LightGBM, scikit-learn
• 연동: 한국투자증권(KIS) REST·WebSocket, MCP 서버(stdio) / AI 계층: AI_PROVIDER=claude|gemini
• 주요 .env: KIS_MODE(virtual|real), TOKEN_SAVE_MODE(JSON 압축+차트 30일 제한), AUTO_TRADE_ENABLED, US_TRADING_ENABLED
• 배포: 코드 수정 후 docker compose up -d --build(옛 이미지 재사용 방지) — 스키마(모델) 변경 시 반드시 alembic upgrade head를 이미지 기동보다 먼저 실행(create_all은 기존 테이블에 컬럼을 추가하지 않음, H1).

2. 구조 (backend/app/)

• api/endpoints/ — 20개 모듈 (portfolio, market_data, trades, day_trading, backtest 등)
• core/ — config(설정), database, security(require_api_key), json_helpers(_dumps), market_schedule
• models/models.py — Portfolio, TradeHistory, ActiveTrade, StockAnalysis, StockBan 등
• realtime/ — websocket_client, event_handler / strategy/ — base_strategy, strategy_manager
• services/ 전략: mean_reversion_strategy(§6), short_term_strategy(§7.2), day_trading_strategy(§7.3), kosdaq_scanner(§7.1), us_stock_strategy
• services/daytrading/·services/swing/ — entry_service, exit_service, position_manager, scheduler
• services/ 핵심: trade_executor(매매엔진: 매수/매도/체결확인/슬리피지), db_worker(비동기 DB워커), mdd_manager·loss_tracker·correlation_filter(리스크), korea_investment_api·kis_realtime_stream·naver_finance(데이터), feature_engineering·ml_ensemble·technical_indicators(분석)
• mcp-server/ — stdio_server, auto_trade_claude, claude_client, gemini_client, trade_monitor, risk_validator, mcp_tools
• 배치(backend/) — batch_daily_analysis, batch_intraday_analysis, train_ensemble, collect_krx_data

3. 아키텍처 원칙 (필수)

1. 실시간 계층 DB I/O 절대 금지 — API 콜백·웹소켓·실시간 스케줄러에서 AsyncSessionLocal()/commit() 호출 금지.
2. 모든 DB 쓰기는 db_worker.py의 db_task_queue 경유 (실패 시 지수 백오프 1→2→4초, 최대 3회 재시도). 예외: sync_portfolio()만 단일 트랜잭션 필요로 엔드포인트 직접 DB 접근 허용. auth/credentials/bootstrap 시드(회원가입·로그인, user_kis_credentials 등록/삭제, 앱 기동 시 관리자·자격증명 시드)도 단일 트랜잭션 직접 접근 허용 — 실시간 계층(콜백·스케줄러) 아님.
3. 지원 task: insert_trade_history, update_trade_history(+_by_order_id), upsert_stock_analysis, bulk_upsert_stock_analysis, upsert_stock_ban, upsert_portfolio, upsert_active_trade, close_active_trade, insert_trade_journal, log_mcp_deny
4. 동시성: trade_executor _order_semaphores(종목별 동시 주문 방지) / Redis 분산 락(워커 간 동시 매도 방지) / loss_tracker·mdd_manager asyncio.Lock. 동시 접근 경로에서는 is_banned_safe(), record_trade_result_safe() 사용.

4. 코딩 규칙

• 기존 함수/클래스 시그니처 변경 금지 → 새 전략은 _v2/_v3, 동기→비동기 확장은 _safe 접미사의 새 메서드.
• JSON은 json.dumps 금지, core.json_helpers._dumps() 사용.
• 쓰기/삭제 엔드포인트에 Depends(require_api_key) 필수. 외부 API 호출 verify=True 유지(KIS 포함). SECRET_KEY 64자+ 랜덤.
• 프롬프트는 토큰 최소화, 컴팩트 포맷.

5. 리스크 규칙

5.1 사이징·필터

• 종목당 최대 4% (MAX_POSITION_SIZE=0.04), 최대 20종목(MAX_HOLDINGS_COUNT), 레버리지/인버스 ETF 최대 20%(LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO).
• 최소 주문금액 15만원(MIN_BUY_AMOUNT_KRW). 이 값이 종목당 예산에 근접하면 신뢰도·현금 보정으로 깎인 주문이 전부 탈락한다(2026-09-23 하루 141건 차단).
• 가격 필터: 국내 >5,000원, 미국 >$4 (ETF·리츠 예외) (MIN_PRICE_KRW, MIN_PRICE_USD).
• 상관관계: 섹터당 최대 3종목, 기존 포트폴리오와 상관계수 >0.7 진입 거부 (correlation_filter).
• 연속 손실: 동일 종목 3연패 → 42캘린더일(≈30거래일) 진입 금지 (loss_tracker). record_trade_result() 후 반드시 save_to_db()(db_worker upsert_stock_ban 경유). 재시작 시 load_from_db() 복원.

5.2 SL/TP (일봉/스윙)

• 기본 SL: -7%(안정) / -10%(변동성). ATR SL: 진입가 − 2.5×ATR (ATR_STOP_MULTIPLIER=2.5).
• SL은 기본/ATR 중 타이트한 쪽 — 항상 min(), max() 금지.
• TP: +2R 도달 시 50% 분할 매도, 잔량 트레일링 스탑 고점 − 1.5×ATR.

5.3 MDD (mdd_manager — portfolio.py·swing/scheduler.py에서 자동 호출, 중복 실행 방지 내장)

• -10%: 신규 진입 중단 + 포지션 30% 축소 + 단기·데이트레이딩 중단 (REDUCE_AND_PAUSE)
• -20%: 전 포지션 50% 강제 축소, 레버리지/인버스 ETF 우선 청산 (FORCE_REDUCE)
• 잔고가 peak 갱신 시 모든 MDD 플래그 리셋.

6. 전략 A: RSI+BB 평균 회귀 v2 (mean_reversion_strategy, swing/) — 스윙 자본 최대 50%(SWING_MAX_CAPITAL_RATIO)

• 시장 국면(일봉): BULL = 코스피200>MA200 & MA200 기울기>0 / BEAR = 코스피200<MA200 & 기울기<0 / SIDEWAYS = ADX<20 or 기울기≈0 → 모든 진입 무시 (market_analyzer: position_multiplier=0, max_trades=0)
• 진입 (RSI 임계값은 §8.3 config 참조): BULL: RSI(14)<46 + BB하단 부근(-3%~+1.5%) + 거래량>20MA / BEAR: RSI<35 + 가격<BB하단 + 거래량>1.5×20MA + 반전캔들 필수 / 선제: 일봉 RSI<46 & 60분봉 RSI<30 & MA5 상향돌파
• 청산: 50% 부분매도: RSI≥55 or 가격>BB중앙 or 수익>2×ATR / 전량: RSI≥70 or 가격>BB상단(99%) or 트레일링(고점−1.5×ATR)

7. 전략 B: 공격적 성장

7.1 코스닥 스캐너 (kosdaq_scanner) — 자본 25%

코스닥 전 종목(~1,600) / 가격>5,000원 + 거래량 상위 20% / 점수 = 0.5×RSI + 0.3×BB + 0.2×Vol, ≥0.15 중 상위 20개 선정.

7.2 단기 15분봉 (short_term_strategy) — 자본 최대 25%, MDD -10% 시 비활성

• 타겟: 일봉 RSI<40 / 진입: 15분 RSI<30 + BB하단 부근 + 종가>MA5(상향돌파) + 거래량>1.3×20MA(SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER) + ATR/close≥0.8%(SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO, 거래비용 커버)
• 청산: 15분 RSI>55 or 수익>1.5×ATR(15분) / SL: min(진입가−1.0×ATR, -2% 하드스탑) — 타이트한(stop가 높은) 쪽. §5.2 ATR 2.5×는 일봉/스윙 전용

7.3 데이트레이딩 5분봉 (day_trading_strategy, daytrading/) — 자본 최대 50%(DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT, 스윙:DT = 50:50, 스윙은 SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.50로 상한), MDD -10% 시 비활성

전략	진입	SL
ORB	시초 레인지 돌파 + 거래량≥1.5×평균분당 + 직전 5분봉 양봉	max(ORB저점, 현재가×(1-ORB_SL%)) + ATR 하한, -2.5% 클램프
VWAP	VWAP 지지 반등 + RSI(14)<40 + 거래량≥1.3× + 양봉	min(ATR×1.5, -2.5% 하드) + 최소 1원
RSI_BB	RSI≤30 + 종가≤BB하단 + 거래량≥1.3× + 양봉	min(ATR×1.5, -2.5% 하드) + 최소 1원

• 사이징: 종목당 6%(DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO), 동시 8종목(DAY_TRADE_MAX_POSITIONS), confidence 조정 예산×(confidence/0.7)
• 청산: +2R 시 50% 분할→잔량 트레일링(ATR×1.0) / 진입 30분(6봉)간 +0.3% 미달 시 시간손절 / 5분 RSI≥70 & 수수료 이상 수익 시 / 15:20 EOD 전량 청산(DAY_TRADE_EOD_FLAT_*) / 전일 미청산 포지션은 장중 발견 즉시 전량 청산(close_stale_positions, EOD 누락 안전장치)
• 제한: CRASH/HALTED 국면 차단 / 15:00 이후 신규 마감(DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_*, 점심 제한은 2026-09-22 제거) / 일일 -3% 손실 시 당일 중단(DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT) / 당일 3연패 쿨다운(position_manager) / 전량 매도 시 loss_tracker 기록 + save_to_db()
• 감시종목: 09:00에 당일 분석이 없으면 최근 분석일 결과로 선채움(ORB 수집 보장), 자동 목록은 30분마다 갱신(수동 설정 목록은 유지)

8. Claude 지침

8.1 체크포인트

1. DB 쓰기 = db_worker 경유 (예외: sync_portfolio)
2. 모든 매매에 §5 리스크 규칙 적용
3. SIDEWAYS 국면 진입 제안 금지
4. 백테스트·Walk-forward 없이 실전 투입 금지
5. SL 선택 = 항상 min()(타이트한 쪽). max() 절대 금지
6. record_trade_result() 후 save_to_db() 호출 확인
7. 쓰기/삭제 API에 require_api_key 필수
8. JSON 출력 시 _dumps() / 새 기능은 새 파일 / 기존 시그니처 수정 금지

8.2 config.py 주요값 (백테스트 검증 2023-03~2026-03 완료)

설정	값	비고
MAX_POSITION_SIZE	0.04	0.06→0.04 (2026-09-23, 종목 수 확대)
MIN_BUY_AMOUNT_KRW	150,000	500,000→150,000 (거래 차단 해소)
MAX_HOLDINGS_COUNT	20
LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO	0.20
ATR_STOP_MULTIPLIER	2.5	스윙 ATR SL 배수
STOP_LOSS_PERCENT	7.0	6.0→7.0
MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD	46.0	40→46
MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD	35.0	30→35
MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD	55.0	1차 익절, 50→55
MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT	70.0	전량 청산, 65→70
DAY_TRADE_MAX_POSITIONS	8	3→8 (50:50 배분)
DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF	15:00	14:30→15:00 (시간대 완화)
DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT / SWING_MAX_CAPITAL_RATIO	0.50 / 0.50	스윙:DT 50:50 (2026-09-22)
CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT	3

8.3 스윙 듀얼 전략 (3종 병행)

전략	진입	청산
평균회귀	RSI 과매도 + BB하단	RSI 55 부분 → RSI 70 전량
모멘텀 돌파	20일 신고가 + 거래량 2× + RSI 50~70	+10% 30%매도 → +20% 30%매도 → 트레일링
눌림목 매수	MA20>MA60 + MA20 근처 조정 + RSI 반등	평균회귀와 동일

8.4 적응형 모드 (adaptive_strategy.py 자동 전환)

모드	RSI 진입	포지션	SL	트리거
Aggressive	50	7%	-9%	ATR백분위<30 + ADX>25 + 5일수익>+2%
Normal	46	6%	-7%	기본
Defensive	38	4%	-6%	ATR백분위>70 or 5일수익<-3%
Crisis	25	1.5%	-3%	ATR백분위>90 or 5일수익<-5%

마지막 업데이트: 2026-09-23 (종목당 4%·최소주문 15만원, 시간대 KST 통일, 감사 수정 14건)