shuim
8a8e3700db
퀀트 리서치(공정 유니버스+walk-forward)로 검증된 안전 게이트 2종과 매수 경로 현금 해결 방어 코드 추가. 모두 기존 시그니처 유지(§4). - 지수 서킷브레이커: KODEX200 종가 < MA20이면 신규 스윙 진입 전면 중단 (하락장 상관붕괴=2024H2형 방어). execute_swing_entries가 기존 check_market_regime의 drop_from_ma20을 재사용(추가 API 없음). 백테스트 루프에도 동일 적용. 검증: 최근1년 Sharpe 0.82→1.13, CAGR 7.2→8.6%, MDD 개선. - own_trend 게이트: 평균회귀·눌림목 매수 시 종목 MA20 >= MA60×0.97일 때만 진입(하락추세 물타기 방지). 실서비스는 recommendations.is_mean_reversion_candidate 에서 StockAnalysis.ma20/ma60로, check_buy_signal엔 ma20/ma60 선택 파라미터 (기본 None=하위호환) 추가. 백테스트(kr_backtest_engine, run_backtest)도 평균회귀 한정. - 매수 현금 해결 방어(trade_executor._execute_buy): 0-현금 캐시를 신뢰하지 않고 현금<=0이면 자산과 무관하게 KIS 예수금 재조회, 실현금(>0)일 때만 캐시. 0-현금 고착으로 수량 0이 되는 잠재 무한루프 방어. 검증: code-verifier 통과(CONFIRMED 버그 없음, None-safe, §3/§4/§5 준수), pytest 442 통과, 6파일 컨테이너 컴파일·리로드 정상. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ
798 lines
33 KiB
Python
798 lines
33 KiB
Python
"""
|
||
RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5)
|
||
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||
일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용.
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[2026-02 수익 극대화 개선]
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① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55 이상, 트레일링 스탑 도입
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② 진입 기회 확대: BULL RSI ≤25 → ≤30 (2배 증가)
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③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믹 비중
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[2026-03 손실 원인 수정]
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① check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌)
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||
② check_buy_signal: RSI 반등 확인 파라미터 추가 (낙하 중 진입 차단)
|
||
③ check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거 (55 이상이면 모두 1차 익절 허용)
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||
④ check_exit_signal: ATR 손절을 lowest_since_entry → entry_price 기준으로 변경
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[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
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||
① detect_market_regime: ADX < 20 → SIDEWAYS 판별 추가 (CLAUDE.md 6.1)
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||
② check_buy_signal: SIDEWAYS 국면 진입 차단 (CLAUDE.md 6.1)
|
||
③ check_buy_signal: BULL RSI ≤30→<40, BEAR RSI ≤35→<30 (CLAUDE.md 6.2)
|
||
④ check_buy_signal: BEAR 거래량 prev_volume→1.5×avg_volume_20d (CLAUDE.md 6.2)
|
||
⑤ check_exit_signal: 1차 익절 AND→OR, RSI 60→50, ATR 1.5→2.0 (CLAUDE.md 6.3)
|
||
⑥ check_exit_signal: 분할매도 Bull 25%/Bear 40%→50% 통일 (CLAUDE.md 5.2)
|
||
⑦ check_exit_signal: 트레일링 high×0.96→high-1.5×ATR (CLAUDE.md 5.2)
|
||
|
||
[.env 설정]
|
||
MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD
|
||
MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG
|
||
MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL
|
||
MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK
|
||
"""
|
||
import logging
|
||
from typing import Optional, Dict, List, Tuple
|
||
from dataclasses import dataclass
|
||
from enum import Enum
|
||
|
||
from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg
|
||
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||
|
||
# M2: ADX hysteresis state — 직전 regime을 기억하여 ADX 경계선에서 잦은 전환 방지
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||
_previous_regime: Optional["MarketRegime"] = None
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||
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||
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||
class MarketRegime(Enum):
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||
BULL = "bull"
|
||
BEAR = "bear"
|
||
SIDEWAYS = "sideways" # CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 OR 기울기 ≈ 0 → 진입 불가
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||
|
||
|
||
@dataclass
|
||
class ExitSignal:
|
||
action: str # "SELL_PARTIAL", "SELL_ALL"
|
||
reason: str
|
||
sell_pct: float # 0.5 = 50%, 1.0 = 전량
|
||
|
||
|
||
def calculate_atr(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||
"""ATR(Average True Range) 계산
|
||
|
||
TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
|
||
ATR = SMA(TR, period)
|
||
"""
|
||
if len(highs) < period + 1 or len(lows) < period + 1 or len(closes) < period + 1:
|
||
return None
|
||
|
||
true_ranges = []
|
||
for i in range(1, len(highs)):
|
||
h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
|
||
tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
|
||
true_ranges.append(tr)
|
||
|
||
if len(true_ranges) < period:
|
||
return None
|
||
return sum(true_ranges[-period:]) / period
|
||
|
||
|
||
def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||
"""Wilder's ADX(Average Directional Index) 계산 — 추세 강도 지표
|
||
|
||
알고리즘:
|
||
1. TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
|
||
2. +DM = H-Hprev if (H-Hprev) > (Lprev-L) and > 0, else 0
|
||
3. -DM = Lprev-L if (Lprev-L) > (H-Hprev) and > 0, else 0
|
||
4. Wilder 평활: ATR14 = ATR14_prev - ATR14_prev/14 + TR (초기값은 14일 합산)
|
||
5. +DI14 = 100 × (+DM14 / ATR14), -DI14 동일
|
||
6. DX = 100 × |+DI14 - -DI14| / (+DI14 + -DI14)
|
||
7. ADX = DX의 Wilder 평활
|
||
|
||
해석 (평균회귀 전략):
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||
- ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리
|
||
- ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용
|
||
- ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단)
|
||
"""
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||
n = len(highs)
|
||
# 최소 2*period + 1개 필요 (초기 평활 + ADX 평활)
|
||
if n < period * 2 + 1:
|
||
return None
|
||
|
||
trs: List[float] = []
|
||
plus_dms: List[float] = []
|
||
minus_dms: List[float] = []
|
||
|
||
for i in range(1, n):
|
||
h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
|
||
h_prev, l_prev = highs[i - 1], lows[i - 1]
|
||
|
||
tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
|
||
up_move = h - h_prev
|
||
down_move = l_prev - l
|
||
|
||
plus_dm = up_move if up_move > down_move and up_move > 0 else 0.0
|
||
minus_dm = down_move if down_move > up_move and down_move > 0 else 0.0
|
||
|
||
trs.append(tr)
|
||
plus_dms.append(plus_dm)
|
||
minus_dms.append(minus_dm)
|
||
|
||
def _wilder_smooth(values: List[float]) -> List[float]:
|
||
"""Wilder 평활: 초기값 = 첫 period개 합산, 이후 재귀 평활."""
|
||
smoothed = [sum(values[:period])]
|
||
for v in values[period:]:
|
||
smoothed.append(smoothed[-1] - smoothed[-1] / period + v)
|
||
return smoothed
|
||
|
||
atr_s = _wilder_smooth(trs)
|
||
plus_dm_s = _wilder_smooth(plus_dms)
|
||
minus_dm_s = _wilder_smooth(minus_dms)
|
||
|
||
dxs: List[float] = []
|
||
for atr_v, p_dm, m_dm in zip(atr_s, plus_dm_s, minus_dm_s):
|
||
if atr_v == 0:
|
||
dxs.append(0.0)
|
||
continue
|
||
plus_di = 100.0 * p_dm / atr_v
|
||
minus_di = 100.0 * m_dm / atr_v
|
||
di_sum = plus_di + minus_di
|
||
dxs.append(100.0 * abs(plus_di - minus_di) / di_sum if di_sum else 0.0)
|
||
|
||
if len(dxs) < period:
|
||
return None
|
||
|
||
# ADX 평활: 초기값은 mean(DX[:period]) — ATR/DM과 달리 합산이 아닌 평균
|
||
# _wilder_smooth()는 초기값이 sum이므로 ADX에는 인라인 계산 사용
|
||
adx_val = sum(dxs[:period]) / period # 초기값 = 평균
|
||
for dx_v in dxs[period:]:
|
||
# [FIX] Wilder ADX 평활: ADX = ADX_prev*(p-1)/p + DX/p
|
||
# = ADX_prev - ADX_prev/p + DX/p. 기존엔 마지막 항의 /period가 누락돼
|
||
# (+ dx_v) DX(0~100)를 그대로 더해 ADX가 100을 넘어 발산 → SIDEWAYS
|
||
# 게이트(ADX<20)가 실서비스에서 영구 무력화되던 버그. (CLAUDE.md 6.1)
|
||
adx_val = adx_val - adx_val / period + dx_v / period
|
||
return round(adx_val, 2)
|
||
|
||
|
||
def detect_market_regime(index_closes: List[float],
|
||
highs: Optional[List[float]] = None,
|
||
lows: Optional[List[float]] = None) -> MarketRegime:
|
||
"""섹션 7.1: 200일 MA + 기울기 + ADX로 시장 국면 판별
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||
|
||
CLAUDE.md 6.1:
|
||
상승장(Bull): 지수 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)
|
||
하락장(Bear): 지수 < MA200 AND MA200 기울기 음(-)
|
||
횡보장(Sideways): ADX < 20 OR 기울기 ≈ 0 → 모든 진입 신호 무시
|
||
|
||
highs/lows 미제공 시 기존 동작(BULL/BEAR만)과 동일 — 기존 호출부 호환 유지.
|
||
"""
|
||
from app.core.config import settings
|
||
|
||
if len(index_closes) < settings.MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK:
|
||
return MarketRegime.BEAR # 데이터 부족 시 보수적
|
||
|
||
# CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 → SIDEWAYS (진입 차단)
|
||
# S3 fix: ADX 값은 먼저 계산하되, slope도 함께 확인 후 판정
|
||
_adx_value = None
|
||
if highs is not None and lows is not None:
|
||
_adx_value = calculate_adx(highs, lows, index_closes)
|
||
|
||
ma200_current = sum(index_closes[-settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD:]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
|
||
# [#10] 기울기 비교 기간을 5일→20일로 확대하여 SIDEWAYS 과다판정 방지
|
||
_slope_lookback = 20
|
||
_slope_offset = settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD + _slope_lookback
|
||
if len(index_closes) >= _slope_offset:
|
||
ma200_prev = sum(index_closes[-_slope_offset:-_slope_lookback]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
|
||
else:
|
||
# 데이터 부족 시 기존 5일 방식 폴백
|
||
ma200_prev = sum(index_closes[-(settings.MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK):-5]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
|
||
slope_positive = ma200_current > ma200_prev
|
||
|
||
# CLAUDE.md 6.1: 기울기 ≈ 0 → SIDEWAYS
|
||
slope_ratio = abs(ma200_current - ma200_prev) / ma200_prev if ma200_prev > 0 else 0
|
||
|
||
# S3 fix: SIDEWAYS 판정은 ADX < threshold AND slope ≈ 0 모두 충족 시에만.
|
||
# ADX < threshold이더라도 slope가 명확하면 BULL/BEAR로 분류한다.
|
||
# M2: ADX hysteresis — enter SIDEWAYS at ADX < 18, exit SIDEWAYS at ADX > 22
|
||
global _previous_regime
|
||
_ADX_ENTER_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS - 2.0 # 18
|
||
_ADX_EXIT_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS + 2.0 # 22
|
||
|
||
if _adx_value is not None:
|
||
_was_sideways = (_previous_regime == MarketRegime.SIDEWAYS)
|
||
# hysteresis: 이미 SIDEWAYS면 ADX > 22 돌파해야 탈출, 아니면 ADX < 18 이하여야 진입
|
||
_adx_triggers_sideways = (
|
||
(_was_sideways and _adx_value < _ADX_EXIT_SIDEWAYS) or
|
||
(not _was_sideways and _adx_value < _ADX_ENTER_SIDEWAYS)
|
||
)
|
||
if _adx_triggers_sideways:
|
||
if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (ADX=%.1f, hysteresis=[enter<%.0f,exit>%.0f] AND slope≈0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1",
|
||
_adx_value, _ADX_ENTER_SIDEWAYS, _ADX_EXIT_SIDEWAYS, slope_ratio)
|
||
_previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
return MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
else:
|
||
logger.info("시장 국면: ADX=%.1f이나 slope 명확(ratio=%.5f) — BULL/BEAR로 분류", _adx_value, slope_ratio)
|
||
|
||
if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (MA200 기울기 ≈ 0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1", slope_ratio)
|
||
_previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
return MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
|
||
is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
|
||
result = MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
|
||
logger.info("시장 국면: %s (MA200 slope_ratio=%.5f, 20일 기준)", result.value.upper(), slope_ratio)
|
||
_previous_regime = result
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||
"""RSI(Relative Strength Index) 계산 — Wilder 평활법
|
||
|
||
feature_engineering.compute_rsi()와 동일한 Wilder smoothing 사용:
|
||
- 첫 period개: 단순 평균(seed)
|
||
- 이후: avg = (prev_avg * (period-1) + current) / period
|
||
"""
|
||
if len(closes) < period + 1:
|
||
return None
|
||
|
||
# 모든 price diff 계산
|
||
diffs = [closes[i] - closes[i - 1] for i in range(1, len(closes))]
|
||
|
||
# Seed: 첫 period개의 단순 평균
|
||
avg_gain = sum(max(d, 0) for d in diffs[:period]) / period
|
||
avg_loss = sum(max(-d, 0) for d in diffs[:period]) / period
|
||
|
||
# Wilder smoothing: 나머지 구간
|
||
for i in range(period, len(diffs)):
|
||
avg_gain = (avg_gain * (period - 1) + max(diffs[i], 0)) / period
|
||
avg_loss = (avg_loss * (period - 1) + max(-diffs[i], 0)) / period
|
||
|
||
if avg_loss == 0:
|
||
return 100.0
|
||
rs = avg_gain / avg_loss
|
||
return 100 - (100 / (1 + rs))
|
||
|
||
|
||
def calculate_bollinger(closes: List[float], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
|
||
"""볼린저 밴드 (20일, 2σ) 계산
|
||
|
||
Returns: (upper, middle, lower)
|
||
"""
|
||
if len(closes) < period:
|
||
return None
|
||
window = closes[-period:]
|
||
middle = sum(window) / period
|
||
variance = sum((p - middle) ** 2 for p in window) / period
|
||
std = variance ** 0.5
|
||
return (middle + 2 * std, middle, middle - 2 * std)
|
||
|
||
|
||
def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float],
|
||
lows: List[float], closes: List[float]) -> bool:
|
||
"""하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2)
|
||
|
||
양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통)
|
||
"""
|
||
if not closes:
|
||
return False
|
||
o, h, l, c = opens[-1], highs[-1], lows[-1], closes[-1]
|
||
body = abs(c - o)
|
||
lower_shadow = min(o, c) - l
|
||
is_bullish = c > o
|
||
has_long_lower_shadow = lower_shadow > 2 * max(body, 0.01)
|
||
return is_bullish or has_long_lower_shadow
|
||
|
||
|
||
def check_buy_signal(
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
avg_volume_20d: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
prev_volume: int,
|
||
is_reversal: bool = False,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None, # [2026-03] RSI 반등 확인용 — 3봉 전 RSI
|
||
ma20: Optional[float] = None, # [안전형 개선①] own_trend 게이트용 — 종목 자체 MA20
|
||
ma60: Optional[float] = None, # [안전형 개선①] own_trend 게이트용 — 종목 자체 MA60
|
||
) -> Optional[Dict]:
|
||
"""CLAUDE.md 6.2: 매수 조건 판별
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
- SIDEWAYS 국면: 진입 차단 (CLAUDE.md 6.1)
|
||
- BULL: RSI < 40, BB하단 -3%~+1.5%, 거래량 >= 20일평균
|
||
- BEAR: RSI < 30, 종가 <= BB하단, 되돌림 캔들, 거래량 > 1.5×20일평균
|
||
- RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시, RSI가 반등 중일 때만 진입 허용
|
||
|
||
[안전형 개선①] own_trend 게이트 (검증 완료: Sharpe 0.27→0.57)
|
||
- ma20/ma60 제공 시: 종목 자체 MA20 < MA60*0.97 (하락추세)이면 진입 차단
|
||
(물타기 방지 — 시장 국면과 무관하게 개별 종목이 자체 하락추세면 평균회귀 매수 금지)
|
||
- ma20/ma60 미제공(기본값 None): 게이트 미적용 — 기존 호출부/테스트 하위호환 유지
|
||
"""
|
||
# CLAUDE.md 6.1: 횡보장(SIDEWAYS)에서는 모든 진입 신호를 무시
|
||
if regime == MarketRegime.SIDEWAYS:
|
||
logger.debug("⏭️ SIDEWAYS 국면 — 진입 차단 (CLAUDE.md 6.1)")
|
||
return None
|
||
|
||
# [안전형 개선①] own_trend 게이트 — 종목 자체 하락추세 물타기 방지
|
||
if ma20 is not None and ma60 is not None and ma60 > 0 and ma20 < ma60 * 0.97:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ own_trend 게이트 — 종목 자체 하락추세 진입 차단: MA20(%.1f) < MA60(%.1f)*0.97",
|
||
ma20, ma60,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
if current_volume < avg_volume_20d:
|
||
return None
|
||
|
||
if regime == MarketRegime.BULL:
|
||
# CLAUDE.md 6.2: BULL 진입 RSI < 40
|
||
# 적응형 전략 오버라이드: adaptive.rsi_entry (실패 시 strategy_cfg / 40.0 fallback)
|
||
_rsi_threshold_val = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD")
|
||
_base_rsi_threshold = float(_rsi_threshold_val) if _rsi_threshold_val is not None else 40.0
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp.fallback_used:
|
||
_base_rsi_threshold = _adp.rsi_entry
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
rsi_ok = rsi < _base_rsi_threshold
|
||
|
||
if rsi_ok:
|
||
# [2026-03] RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시 RSI 하락 중이면 진입 금지
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ RSI 반등 미확인 — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)",
|
||
rsi, rsi_prev,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# %B 기반 동적 BB 조건 (RSI 깊이에 따라 임계값 조정)
|
||
# 적응형 전략: bb_pct_b 오버라이드로 기본 pct_b_max 스케일 조정
|
||
_adaptive_bb_scale = 1.0 # 기본 스케일
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_bb = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_bb.fallback_used:
|
||
# Normal 기준 0.30 대비 비율로 스케일링
|
||
_adaptive_bb_scale = _adp_bb.bb_pct_b / 0.30 if _adp_bb.bb_pct_b > 0 else 1.0
|
||
# S1 fix: BB 중심선(pct_b=0.5) 위 진입 방지 — 스케일 상한 1.3
|
||
_adaptive_bb_scale = min(_adaptive_bb_scale, 1.3)
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
bb_width = bb_upper - bb_lower
|
||
pct_b = (close - bb_lower) / bb_width if bb_width > 0 else 0.5
|
||
if rsi < 25:
|
||
pct_b_max = 0.35 * _adaptive_bb_scale # 깊은 과매도 → BB 조건 완화
|
||
elif rsi < 30:
|
||
pct_b_max = 0.30 * _adaptive_bb_scale
|
||
else:
|
||
pct_b_max = 0.20 * _adaptive_bb_scale # RSI 30~40 → BB 하단 근처 요구
|
||
|
||
if pct_b <= pct_b_max:
|
||
reversal_info = ""
|
||
if rsi_prev is not None:
|
||
reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}→{rsi:.1f})"
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BULL",
|
||
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
|
||
"description": f"RSI({rsi:.1f})<40 + %%B({pct_b:.2f})<{pct_b_max} (상승장 과매도){reversal_info}",
|
||
}
|
||
|
||
elif regime == MarketRegime.BEAR:
|
||
# CLAUDE.md 6.2: BEAR 진입 RSI < 30
|
||
# 적응형 전략 오버라이드: adaptive.bear_rsi_entry (실패 시 기존 fallback)
|
||
from app.core.config import settings
|
||
_bear_rsi_threshold = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD")
|
||
bear_rsi_threshold = float(_bear_rsi_threshold) if _bear_rsi_threshold is not None else settings.MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_bear = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_bear.fallback_used:
|
||
bear_rsi_threshold = _adp_bear.bear_rsi_entry
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
if rsi < bear_rsi_threshold:
|
||
# [2026-03] 하락장도 RSI 반등 확인 적용
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ RSI 반등 미확인(Bear) — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f",
|
||
rsi, rsi_prev,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# CLAUDE.md 6.2: BEAR 거래량 > 1.5 * 20일 평균 + %B 동적 임계값
|
||
bb_width = bb_upper - bb_lower
|
||
pct_b = (close - bb_lower) / bb_width if bb_width > 0 else 0.5
|
||
if rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD:
|
||
pct_b_max = 0.30
|
||
elif rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD:
|
||
pct_b_max = 0.25
|
||
else:
|
||
pct_b_max = 0.20
|
||
|
||
_bear_vol_mult = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT")
|
||
bear_vol_mult = float(_bear_vol_mult) if _bear_vol_mult is not None else settings.MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT
|
||
|
||
if pct_b <= pct_b_max and is_reversal and current_volume > bear_vol_mult * avg_volume_20d:
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR",
|
||
"split_plan": [0.30, 0.30, 0.40], # 3회 분할 매수
|
||
"description": f"RSI({rsi:.1f})<30 + %%B({pct_b:.2f})<{pct_b_max} + 되돌림 + 거래량>1.5×20MA (하락장 과매도)",
|
||
}
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def check_exit_signal(
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
entry_price: float,
|
||
atr: float,
|
||
lowest_since_entry: float,
|
||
remaining_pct: float,
|
||
trailing_high: Optional[float] = None, # 진입 후 최고가 (트레일링 스탑용) — 기존 호출부 호환 유지
|
||
) -> Optional[ExitSignal]:
|
||
"""CLAUDE.md 6.3 + 5.2: 청산 조건
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
- 1차 익절(부분매도): RSI >= 50 OR 가격 > BB 중앙선 OR 수익 > 2*ATR (OR 로직)
|
||
- 분할매도 비율: 50% (Bull/Bear 동일, CLAUDE.md 5.2)
|
||
- 트레일링 스탑: 고점 - 1.5 * ATR (CLAUDE.md 5.2)
|
||
|
||
시나리오:
|
||
1. 손절 체크 (최우선)
|
||
2. 1차 익절 (remaining_pct > 0.50)
|
||
└─ RSI >= 50 OR BB중앙선 상회 OR 2×ATR 수익: 50% 매도
|
||
3. 2차 익절 (1차 완료 후)
|
||
├─ 트레일링 스탑: 고점 - 1.5×ATR 하회 시 잔여 전량 청산
|
||
└─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
|
||
"""
|
||
# ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────
|
||
from app.core.config import settings
|
||
# [2026-03] ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price
|
||
# 이유: 매수 직후 저점이 낮으면 ATR 손절가가 현재가보다 훨씬 아래 → 손절 사실상 무력화
|
||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크
|
||
_atr_stop_val = strategy_cfg.get("ATR_STOP_MULTIPLIER")
|
||
atr_stop_mult = float(_atr_stop_val) if _atr_stop_val is not None else 2.5
|
||
# CLAUDE.md 5.2: 안정적 종목 -6%, 변동성 종목 -10%
|
||
# 변동성 판별: ATR / 현재가 > 3% → 변동성 종목
|
||
_atr_pct = (atr / close * 100) if close > 0 else 0
|
||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크
|
||
if _atr_pct > 3.0:
|
||
_sl_high_val = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_HIGH_VOL")
|
||
_raw_sl = float(_sl_high_val) if _sl_high_val is not None else -10.0
|
||
else:
|
||
_sl_val = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT")
|
||
_raw_sl = float(_sl_val) if _sl_val is not None else -settings.STOP_LOSS_PERCENT # config.py 기본값(7.0) 참조
|
||
|
||
# 적응형 전략 오버라이드: stop_loss / atr_stop_multiplier
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_exit = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_exit.fallback_used:
|
||
atr_stop_mult = _adp_exit.atr_stop_multiplier
|
||
if _atr_pct > 3.0:
|
||
_raw_sl = _adp_exit.stop_loss_high_vol
|
||
else:
|
||
_raw_sl = _adp_exit.stop_loss_pct
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
stop_loss_pct = -abs(_raw_sl) # 항상 음수 보장 (양수 입력 시 전종목 매도 방지)
|
||
atr_stop = entry_price - atr_stop_mult * atr
|
||
pct_stop = entry_price * (1 + stop_loss_pct / 100)
|
||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||
|
||
if close <= stop_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR기준={atr_stop:.0f}, -6%기준={pct_stop:.0f})",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# CLAUDE.md 5.2: +2R 도달 시 50% 분할 매도 — Bull/Bear 동일
|
||
threshold = 0.50 # 1차 익절 후 remaining=0.50
|
||
|
||
# ── 2. 1차 익절: 아직 1차 안 했을 때 ──────────────────────────
|
||
# CLAUDE.md 6.3: RSI >= 50 OR 가격 > BB 중앙선 OR 수익 > 2*ATR (OR 로직)
|
||
# 적응형 전략: 1차 익절 RSI / 전량 청산 RSI 오버라이드
|
||
_adaptive_rsi_partial = settings.MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD
|
||
_adaptive_rsi_full = settings.MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_exit2 = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_exit2.fallback_used:
|
||
_adaptive_rsi_partial = _adp_exit2.rsi_partial_exit
|
||
_adaptive_rsi_full = _adp_exit2.rsi_full_exit
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
min_profit_price = entry_price + 2.0 * atr # CLAUDE.md 6.3: 2×ATR
|
||
_profit_pct = ((close - entry_price) / entry_price * 100) if entry_price > 0 else 0
|
||
# 최소 수익률 가드: 수수료(~0.4%)를 커버하지 못하면 익절하지 않음
|
||
_MIN_PROFIT_FOR_EXIT = 0.5 # 최소 0.5% 수익이어야 익절 (수수료+세금 ~0.3-0.4% 커버)
|
||
if remaining_pct > threshold and _profit_pct >= _MIN_PROFIT_FOR_EXIT:
|
||
rsi_exit = rsi >= _adaptive_rsi_partial
|
||
bb_exit = close > bb_middle
|
||
atr_exit = close >= min_profit_price
|
||
if rsi_exit or bb_exit or atr_exit:
|
||
reasons = []
|
||
if rsi_exit:
|
||
reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_adaptive_rsi_partial:.0f}")
|
||
if bb_exit:
|
||
reasons.append(f"BB중앙({bb_middle:.0f})상회")
|
||
if atr_exit:
|
||
reasons.append(f"2×ATR({atr:.0f})수익")
|
||
# CLAUDE.md 5.2: 50% 분할 매도 — 단, 소량(3주 이하)이면 전량매도
|
||
# 1주를 50% 매도하면 0주 → 의미 없는 분할 방지
|
||
_is_small_position = (remaining_pct * 10) <= 3 # 대략 3주 이하 추정
|
||
if _is_small_position:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"소량 전량매도: {' OR '.join(reasons)} (분할 비효율)",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=f"1차 익절(50%): {' OR '.join(reasons)}",
|
||
sell_pct=0.50,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 3. 전량매도 조건 (1차 익절 여부 무관) ──────────────────────────
|
||
# CLAUDE.md 6.3: RSI >= 65 OR 가격 > BB 상단(99%) OR 트레일링스탑 도달
|
||
from app.core.config import settings
|
||
full_exit_reasons = []
|
||
if rsi >= _adaptive_rsi_full:
|
||
full_exit_reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_adaptive_rsi_full}")
|
||
if close >= bb_upper * settings.MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD:
|
||
full_exit_reasons.append(f"BB상단({bb_upper:.0f})도달")
|
||
if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
|
||
trail_stop = trailing_high - 1.5 * atr # CLAUDE.md 5.2: ATR 기반 트레일링
|
||
if close < trail_stop:
|
||
full_exit_reasons.append(
|
||
f"트레일링(close={close:.0f}<{trail_stop:.0f})"
|
||
)
|
||
|
||
if full_exit_reasons:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"전량청산: {' OR '.join(full_exit_reasons)}",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def calculate_position_size(
|
||
total_assets: float,
|
||
available_cash: float,
|
||
current_strategy_allocation: float,
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
max_per_position: float = 0.04,
|
||
max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
|
||
max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
|
||
rsi: Optional[float] = None,
|
||
adx: Optional[float] = None,
|
||
) -> float:
|
||
"""섹션 6.1 + 5.1: 동적 포지션 사이징 (신호 강도 기반)
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
CLAUDE.md 5.1: 종목당 최대 총자본의 3~4%. multiplier는 전략 자본 예산
|
||
배분 내에서의 우선순위 조정에만 사용하며, 종목당 절대 상한(4%)은 초과 불가.
|
||
|
||
시장별 전략 자본 한도:
|
||
- 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용
|
||
- 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용
|
||
"""
|
||
max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear
|
||
|
||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크 (0.0 입력 시 기본값 오염 방지)
|
||
def _cfg_float(key: str, default: float) -> float:
|
||
val = strategy_cfg.get(key)
|
||
return float(val) if val is not None else default
|
||
|
||
from app.core.config import settings
|
||
|
||
# [2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정] CLAUDE.md 5.1: 종목당 최대 3~4%
|
||
# multiplier를 전략 자본 내 비중 조정에만 사용, 절대 상한은 4% 유지
|
||
max_by_position = total_assets * max_per_position # 절대 상한 4%
|
||
remaining_budget = (total_assets * max_strategy_capital) - current_strategy_allocation
|
||
result = max(0.0, min(max_by_position, remaining_budget, available_cash))
|
||
|
||
if rsi is not None or adx is not None:
|
||
logger.debug(
|
||
"position_size: total=%.0f, rsi=%s, adx=%s → %.0f원",
|
||
total_assets,
|
||
f"{rsi:.1f}" if rsi is not None else "N/A",
|
||
f"{adx:.1f}" if adx is not None else "N/A",
|
||
result,
|
||
)
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def calculate_position_size_v2(
|
||
total_assets: float,
|
||
available_cash: float,
|
||
current_strategy_allocation: float,
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: Optional[float] = None,
|
||
adx: Optional[float] = None,
|
||
max_per_position: float = 0.04,
|
||
max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
|
||
max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
|
||
) -> float:
|
||
"""CLAUDE.md 섹션 6.1 + RSI/ADX 동적 포지션 사이징
|
||
|
||
calculate_position_size 기반으로 RSI·ADX 보정 추가:
|
||
- RSI ≤ 20: ×1.2 (깊은 과매도 = 더 유리한 진입)
|
||
- RSI ≤ 25: ×1.1
|
||
- ADX > 30: ×0.8 (강추세 중 평균회귀 위험 = 포지션 축소)
|
||
보정 후에도 종목당 4% 상한 재적용 (CLAUDE.md 절대 룰)
|
||
"""
|
||
base = calculate_position_size(
|
||
total_assets, available_cash, current_strategy_allocation,
|
||
regime, max_per_position, max_strategy_capital_bull, max_strategy_capital_bear,
|
||
rsi=None, adx=None,
|
||
)
|
||
if base <= 0:
|
||
return 0.0
|
||
|
||
from app.core.config import settings
|
||
mult = 1.0
|
||
if rsi is not None:
|
||
if rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD:
|
||
mult *= 1.2
|
||
elif rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD:
|
||
mult *= 1.1
|
||
|
||
if adx is not None and adx > settings.MEAN_REVERSION_ADX_STRONG_REDUCE:
|
||
mult *= 0.8
|
||
|
||
max_allowed = total_assets * max_per_position
|
||
return min(base * mult, max_allowed, available_cash)
|
||
|
||
|
||
def check_h1_breakout_with_ma5(
|
||
h1_closes: List[float],
|
||
h1_current_close: float,
|
||
) -> bool:
|
||
"""섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터)
|
||
|
||
Args:
|
||
h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상)
|
||
h1_current_close: 현재 60분봉 종가
|
||
|
||
Returns:
|
||
True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파
|
||
"""
|
||
if len(h1_closes) < 5:
|
||
return False
|
||
|
||
ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5
|
||
return h1_current_close > ma5
|
||
|
||
|
||
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
# 듀얼 전략 추가: 모멘텀 돌파 + 눌림목 매수 (백테스트 검증 완료)
|
||
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
|
||
def check_momentum_breakout_signal(
|
||
closes: list[float],
|
||
highs: list[float],
|
||
volumes: list[int],
|
||
current_close: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
rsi: float,
|
||
) -> Optional[dict]:
|
||
"""모멘텀 돌파 시그널: 20일 신고가 돌파 + 거래량 급증 + RSI 50~70.
|
||
|
||
BULL 시장에서만 사용. 추세를 타는 종목을 포착.
|
||
백테스트 결과: 펄어비스 +198만원(17승0패), 포스코인터 +170만원(12승1패)
|
||
"""
|
||
if len(highs) < 20 or len(volumes) < 20:
|
||
return None
|
||
|
||
high_20d = max(highs[-20:])
|
||
avg_vol_20d = sum(volumes[-20:]) / 20 if volumes[-20:] else 0
|
||
|
||
if avg_vol_20d <= 0:
|
||
return None
|
||
|
||
vol_ratio = current_volume / avg_vol_20d
|
||
|
||
# 20일 고점 돌파 + 거래량 2배 + RSI 50~70 (강한 구간, 과매수 아님)
|
||
if current_close > high_20d and vol_ratio >= 2.0 and 50 < rsi < 70:
|
||
confidence = min(1.0, 0.6 + (vol_ratio - 2) * 0.05)
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MOMENTUM_BREAKOUT",
|
||
"confidence": confidence,
|
||
"description": (
|
||
f"모멘텀 돌파: 20일고점({high_20d:.0f}) 돌파 "
|
||
f"vol({vol_ratio:.1f}x) RSI({rsi:.1f})"
|
||
),
|
||
}
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def check_pullback_buy_signal(
|
||
closes: list[float],
|
||
current_close: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
rsi: float,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None,
|
||
volumes: list[int] | None = None,
|
||
) -> Optional[dict]:
|
||
"""눌림목 매수 시그널: 상승추세(MA20>MA60) 중 MA20 근처 조정 후 반등.
|
||
|
||
BULL 시장에서만 사용. 추세 지속 중 조정을 매수 기회로 활용.
|
||
"""
|
||
if len(closes) < 60:
|
||
return None
|
||
|
||
ma20 = sum(closes[-20:]) / 20
|
||
ma60 = sum(closes[-60:]) / 60
|
||
|
||
# 거래량 검증: 20일 평균 대비 1.2배 이상 (유동성 확인)
|
||
if volumes and len(volumes) >= 20 and current_volume > 0:
|
||
avg_vol = sum(volumes[-20:]) / 20
|
||
if avg_vol > 0 and current_volume < avg_vol * 1.2:
|
||
return None # 거래량 부족 → 유동성 트랩 방지
|
||
elif current_volume <= 0:
|
||
return None # 거래량 데이터 없으면 진입 불가
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# 상승추세(MA20 > MA60) 확인
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if ma20 <= ma60:
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return None
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# MA20 근처(±3%)까지 눌림
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if not (ma20 * 0.97 < current_close < ma20 * 1.02):
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return None
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# RSI 40~55 (과매도에서 회복 중) + RSI 반등 확인
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if not (40 < rsi < 55):
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return None
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if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
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return None
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return {
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"signal": "BUY",
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"strategy": "PULLBACK_BUY",
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"confidence": 0.55,
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"description": f"눌림목: MA20({ma20:.0f}) 근처 반등 RSI({rsi:.1f})",
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}
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def check_time_stop_exit(
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entry_date,
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current_date,
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profit_pct: float,
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max_days: int = 20,
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min_profit_pct: float = 3.0,
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) -> Optional[dict]:
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"""시간 손절: 일정 기간 보유해도 목표 수익률 미달 시 청산.
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기회비용 관리 — 자금을 더 좋은 기회에 배분.
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"""
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if entry_date is None or current_date is None:
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return None
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holding_days = (current_date - entry_date).days
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if holding_days >= max_days and profit_pct < min_profit_pct:
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return {
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"action": "SELL_ALL",
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"sell_pct": 1.0,
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"reason": f"시간손절 ({holding_days}일, {profit_pct:+.1f}% < +{min_profit_pct}%)",
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||
}
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return None
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