shuim
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- korea_investment_api: 주문 계열 엔드포인트는 내부 재시도 금지(_NON_IDEMPOTENT_ENDPOINTS). 상위 _place_order_with_retry 와 중첩돼 타임아웃 시 동일 주문 최대 12회 전송 가능했음. get_todays_orders() 추가. - trade_executor: 예외 후 재시도 전에 당일 주문내역으로 접수 여부 확인(_find_recent_order) → 접수됐으면 재주문하지 않고 기존 주문 반환. - daytrading/exit_service: 주문 체결 이후 상태 반영을 _finalize_exit 로 분리하고 asyncio.shield 로 보호 — 스케줄러 단계 타임아웃이 이 구간을 취소하면 브로커는 팔았는데 인메모리는 그대로라 다음 사이클이 재매도. - swing/position_manager: active 행이 2개면 MultipleResultsFound 로 해당 종목 청산이 통째로 스킵됐음(손절 미작동) → 최신 행 사용. - swing/exit_service: 큐 지연·DLQ 시 같은 분할매도가 반복되지 않도록 180초 인메모리 쿨다운. - portfolio_v2: 부분매도 ActiveTrade 잔량 갱신 + 전략명 매핑(daytrading→day_trade, us_swing→us_mean_reversion) — 매칭 실패로 active 행이 영구 잔존했음. - portfolio.sell_stock: safe_place_order 경유(세마포어·분산락) + DT 인메모리 잔량 반영. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
116 lines
3.6 KiB
Python
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3.6 KiB
Python
"""스윙 포지션 관리 -- DB 조회 전용
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strategy_type='swing' 필터를 적용해 데이트레이딩 포지션과 완전히 분리.
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모든 함수는 읽기 전용 -- 쓰기는 db_worker.py의 큐를 통해서만 수행.
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DB 테이블 매핑:
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- Portfolio: 보유 종목 (strategy_type 컬럼으로 swing/daytrading 구분)
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- ActiveTrade: 활성 매매 (strategy_name 컬럼으로 구분, 분할 청산 상태 추적)
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사용 위치:
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- exit_service.py: 청산 대상 포지션 조회
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- entry_service.py: 포지션 한도 체크
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- scheduler.py: 스윙 스케줄러 사이클
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"""
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import logging
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from sqlalchemy import select
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from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
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from app.models.models import Portfolio, ActiveTrade
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# 스윙 전략 식별자 -- Portfolio.strategy_type과 매칭
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STRATEGY_TYPE = "swing"
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async def get_swing_holdings(db: AsyncSession) -> list:
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"""strategy_type='swing'인 보유 종목 목록 반환.
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Portfolio 테이블에서 수량 > 0이고 strategy_type='swing'인 레코드 조회.
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Args:
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db: AsyncSession 인스턴스
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Returns:
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list[Portfolio]: 스윙 보유 종목 ORM 객체 목록
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"""
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result = await db.execute(
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select(Portfolio).where(
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Portfolio.quantity > 0,
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Portfolio.strategy_type == STRATEGY_TYPE,
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)
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)
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return result.scalars().all()
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async def get_swing_active_trades(db: AsyncSession) -> list:
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"""활성 스윙 ActiveTrade 목록 반환.
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strategy_name != 'day_trade' 조건으로 데이트레이딩 포지션 제외.
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분할 청산 진행 상태(remaining_pct), 최고가(highest_since_entry) 포함.
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Args:
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db: AsyncSession 인스턴스
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Returns:
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list[ActiveTrade]: 활성 스윙 매매 ORM 객체 목록
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"""
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result = await db.execute(
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select(ActiveTrade).where(
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ActiveTrade.status == "active",
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ActiveTrade.strategy_name != "day_trade",
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)
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)
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return result.scalars().all()
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async def get_swing_active_trade(db: AsyncSession, stock_code: str) -> ActiveTrade | None:
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"""특정 종목의 스윙 ActiveTrade 반환.
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분할 청산 상태(remaining_pct)와 최고가(highest_since_entry) 조회용.
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청산 로직에서 전략별 분기(모멘텀/평균회귀)에도 사용.
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Args:
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db: AsyncSession 인스턴스
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stock_code: 종목 코드
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Returns:
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ActiveTrade | None: 활성 매매 ORM 객체, 없으면 None
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"""
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# [2026-09-23] scalar_one_or_none() 은 행이 2개 이상이면 MultipleResultsFound 를 던지고,
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# 호출측 except 가 이를 삼켜 해당 종목의 청산(손절 포함)이 통째로 스킵됐다.
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# db_worker legacy 경로와 동일하게 가장 최근 행을 사용한다.
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result = await db.execute(
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select(ActiveTrade)
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.where(
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ActiveTrade.stock_code == stock_code,
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ActiveTrade.status == "active",
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ActiveTrade.strategy_name != "day_trade",
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)
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.order_by(ActiveTrade.id.desc())
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.limit(1)
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)
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return result.scalars().first()
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async def count_swing_positions(db: AsyncSession) -> int:
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"""현재 스윙 보유 종목 수 반환.
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MAX_SWING_POSITIONS(25) 한도 체크에 사용.
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Args:
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db: AsyncSession 인스턴스
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Returns:
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int: 스윙 보유 종목 수
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"""
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from sqlalchemy import func
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result = await db.execute(
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select(func.count(Portfolio.id)).where(
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Portfolio.quantity > 0,
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Portfolio.strategy_type == STRATEGY_TYPE,
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)
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)
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return result.scalar_one() or 0
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